PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение APPX с FUMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности APPX и FUMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APPX показывает доходность -51.66%, что значительно ниже, чем у FUMB с доходностью 1.07%.


APPX

1 день
-11.50%
1 месяц
36.86%
С начала года
-51.66%
6 месяцев
-50.93%
1 год
6.06%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FUMB

1 день
-0.03%
1 месяц
0.15%
С начала года
1.07%
6 месяцев
1.30%
1 год
2.55%
3 года*
2.98%
5 лет*
1.96%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APPX и FUMB


Correlation

The correlation between APPX and FUMB is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г.

-0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tradr 2X Long APP Daily ETF

First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF

Доходность на риск

APPX vs. FUMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

APPX
Ранг доходности на риск APPX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APPX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APPX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APPX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APPX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APPX: 1010
Ранг коэф-та Мартина

FUMB
Ранг доходности на риск FUMB: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMB: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMB: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMB: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMB: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APPX c FUMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


APPXFUMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.76

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

11.70

-11.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.12

44.37

-44.25

APPX vs. FUMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APPX на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа FUMB равного 3.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APPX и FUMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


APPXFUMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

3.38

-3.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.00

-0.33

Просадки

Сравнение просадок APPX и FUMB

Максимальная просадка APPX за все время составила -82.40%, что больше максимальной просадки FUMB в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPX и FUMB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


APPXFUMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.40%

-2.68%

-79.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.40%

-0.22%

-82.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.42%

-0.03%

-62.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.22%

-0.19%

-37.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.66%

0.06%

+48.60%

Волатильность

Сравнение волатильности APPX и FUMB

Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX) имеет более высокую волатильность в 41.38% по сравнению с First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что APPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


APPXFUMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

41.38%

0.20%

+41.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

122.02%

0.53%

+121.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

141.00%

0.76%

+140.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

140.63%

1.16%

+139.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

140.63%

1.77%

+138.86%

Сравнение комиссий APPX и FUMB

APPX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии FUMB в 0.45%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов APPX и FUMB

Дивидендная доходность APPX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.41%, что больше доходности FUMB в 2.80%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
APPX
Tradr 2X Long APP Daily ETF
19.41%9.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
2.80%2.90%2.86%2.24%1.02%0.43%0.94%1.74%0.15%

Часто задаваемые вопросы


APPX and FUMB have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APPX has higher volatility (41.38%) compared to FUMB (0.20%). In terms of maximum drawdown, APPX dropped -82.40% vs FUMB's -2.68%.

On 1-year performance, APPX leads with 6.06% vs 2.55% for FUMB. On fees, FUMB is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FUMB has been the lower-risk option at 0.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, APPX has performed better with a 6.06% return vs 2.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FUMB is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.30% for APPX.

APPX has the higher dividend yield at 19.41%, compared with 2.80% for FUMB.

APPX is categorized as Leveraged Equities, while FUMB is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Tradr and First Trust. Their fees differ too: 1.30% for APPX and 0.45% for FUMB.

FUMB currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APPX и FUMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор