Сравнение APPLX с SWYJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Appleseed Fund (APPLX) и Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX).
APPLX управляется Appleseed Fund. Фонд был запущен 7 дек. 2006 г.. SWYJX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APPLX или SWYJX.
Доходность
Сравнение доходности APPLX и SWYJX
Доходность по периодам
С начала года, APPLX показывает доходность 7.47%, что значительно ниже, чем у SWYJX с доходностью 16.35%.
APPLX
7.47%
0.47%
2.17%
18.65%
4.62%
1.76%
SWYJX
16.35%
-0.36%
8.03%
23.99%
10.26%
N/A
Основные характеристики
| APPLX | SWYJX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.46 | 2.13 |
| Коэф-т Сортино | 2.08 | 2.84 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 0.68 | 3.17 |
| Коэф-т Мартина | 7.73 | 14.22 |
| Индекс Язвы | 2.34% | 1.66% |
| Дневная вол-ть | 12.37% | 11.09% |
| Макс. просадка | -47.08% | -32.63% |
| Текущая просадка | -12.78% | -1.66% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APPLX и SWYJX
APPLX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии SWYJX в 0.04%.
Корреляция
Корреляция между APPLX и SWYJX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение APPLX c SWYJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Appleseed Fund (APPLX) и Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APPLX и SWYJX
Дивидендная доходность APPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности SWYJX в 1.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APPLX Appleseed Fund | 1.82% | 1.96% | 0.00% | 1.02% | 1.46% | 2.68% | 0.07% | 0.63% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
SWYJX Schwab Target 2055 Index Fund | 1.71% | 1.99% | 1.93% | 1.74% | 1.60% | 1.96% | 2.17% | 1.47% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок APPLX и SWYJX
Максимальная просадка APPLX за все время составила -47.08%, что больше максимальной просадки SWYJX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPLX и SWYJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности APPLX и SWYJX
Appleseed Fund (APPLX) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что APPLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWYJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.