Сравнение APPLX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Appleseed Fund (APPLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
APPLX управляется Appleseed Fund. Фонд был запущен 7 дек. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APPLX или SPY.
Доходность
Сравнение доходности APPLX и SPY
Доходность по периодам
С начала года, APPLX показывает доходность 9.61%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.47%. За последние 10 лет акции APPLX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.00% против 13.14% соответственно.
APPLX
9.61%
3.22%
5.41%
20.55%
5.03%
2.00%
SPY
26.47%
3.03%
13.19%
32.65%
15.68%
13.14%
Основные характеристики
| APPLX | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.65 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 2.33 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.79 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 8.77 | 17.47 |
| Индекс Язвы | 2.34% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 12.43% | 12.14% |
| Макс. просадка | -47.08% | -55.19% |
| Текущая просадка | -11.04% | -0.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APPLX и SPY
APPLX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между APPLX и SPY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение APPLX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Appleseed Fund (APPLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APPLX и SPY
Дивидендная доходность APPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APPLX Appleseed Fund | 1.79% | 1.96% | 0.00% | 1.02% | 1.46% | 2.68% | 0.07% | 0.63% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок APPLX и SPY
Максимальная просадка APPLX за все время составила -47.08%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPLX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности APPLX и SPY
Appleseed Fund (APPLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.94% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.