Сравнение APPLX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Appleseed Fund (APPLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
APPLX управляется Appleseed Fund. Фонд был запущен 7 дек. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APPLX или SPY.
Основные характеристики
| APPLX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.57% | 6.66% |
| Дох-ть за 1 год | 9.59% | 26.26% |
| Дох-ть за 3 года | -4.34% | 8.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.72% | 13.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.85% | 12.52% |
| Коэф-т Шарпа | 0.76 | 2.06 |
| Дневная вол-ть | 12.31% | 11.78% |
| Макс. просадка | -44.00% | -55.19% |
| Current Drawdown | -13.67% | -3.39% |
Корреляция
Корреляция между APPLX и SPY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности APPLX и SPY
С начала года, APPLX показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 6.66%. За последние 10 лет акции APPLX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.85% против 12.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APPLX и SPY
APPLX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение APPLX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Appleseed Fund (APPLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APPLX и SPY
Дивидендная доходность APPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности SPY в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APPLX Appleseed Fund | 1.94% | 1.95% | 0.66% | 6.09% | 1.46% | 2.68% | 9.87% | 1.09% | 1.49% | 2.54% | 11.33% | 8.83% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.33% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок APPLX и SPY
Максимальная просадка APPLX за все время составила -44.00%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPLX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности APPLX и SPY
Текущая волатильность для Appleseed Fund (APPLX) составляет 3.30%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что APPLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.