PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APOIX с SWRSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APOIX с SWRSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APOIX (American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class) and SWRSX (Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 10 years, APOIX returned 3.13%/yr vs 2.66%/yr for SWRSX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APOIX charges 0.57%/yr vs 0.05%/yr for SWRSX.

Доходность

Сравнение доходности APOIX и SWRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class (APOIX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APOIX показывает доходность 2.02%, что значительно выше, чем у SWRSX с доходностью 1.72%. За последние 10 лет акции APOIX превзошли акции SWRSX по среднегодовой доходности: 3.13% против 2.66% соответственно.

APOIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.00%
С начала года
2.02%
6 месяцев
1.90%
1 год
4.51%
3 года*
4.85%
5 лет*
2.96%
10 лет*
3.13%

SWRSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.10%
С начала года
1.72%
6 месяцев
1.28%
1 год
5.28%
3 года*
4.09%
5 лет*
1.23%
10 лет*
2.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APOIX и SWRSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APOIX
American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class		2.02%5.95%4.15%3.82%-3.89%6.30%5.06%4.77%1.81%0.73%
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund		1.72%6.84%1.95%3.80%-12.01%5.83%10.88%8.38%-1.32%2.69%

Correlation

The correlation between APOIX and SWRSX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2006 г.

0.78

The correlation between APOIX and SWRSX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class

Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund

Часто сравнивают с APOIX:
APOIX с ACFOXAPOIX с DFAAXAPOIX с VIPIXAPOIX с WAIIXAPOIX с BIGRXAPOIX с BGEIXAPOIX с TWHIX
Часто сравнивают с SWRSX:
SWRSX с SWAGXSWRSX с SWSBXSWRSX с FIPDXSWRSX с TIPSWRSX с SWASXSWRSX с VTIPSWRSX с SWLSX

Доходность на риск

APOIX vs. SWRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APOIX
Ранг доходности на риск APOIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APOIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APOIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APOIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APOIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SWRSX
Ранг доходности на риск SWRSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRSX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRSX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRSX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRSX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRSX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APOIX c SWRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class (APOIX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APOIXSWRSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
1.61

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.00
2.47

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.30

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.81

2.73

+3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.09

8.25

+10.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APOIX vs. SWRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APOIX на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа SWRSX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APOIX и SWRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APOIXSWRSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

1.61

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.20

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

0.50

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.58

+0.14

Просадки

Сравнение просадок APOIX и SWRSX

Максимальная просадка APOIX за все время составила -14.54%, примерно равная максимальной просадке SWRSX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APOIX и SWRSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APOIXSWRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.54%

-14.29%

-0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.76%

-1.90%

+1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.42%

-4.46%

+3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.58%

-14.29%

+7.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.58%

-14.29%

+7.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-0.10%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-3.72%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.63%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности APOIX и SWRSX

Текущая волатильность для American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class (APOIX) составляет 0.51%, в то время как у Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) волатильность равна 0.86%. Это указывает на то, что APOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APOIXSWRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

0.86%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.25%

2.20%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81%

3.26%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.31%

6.04%

-2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.85%

5.37%

-2.52%

Сравнение комиссий APOIX и SWRSX

APOIX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SWRSX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APOIX и SWRSX

Дивидендная доходность APOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности SWRSX в 3.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APOIX
American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class		3.91%3.99%2.31%2.78%5.63%3.92%0.81%1.69%3.99%1.52%0.42%0.00%
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund		3.78%4.20%3.68%3.11%7.95%4.45%1.33%2.20%2.87%1.75%1.81%1.06%

Часто задаваемые вопросы

APOIX and SWRSX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWRSX has higher volatility (0.86%) compared to APOIX (0.51%). In terms of maximum drawdown, APOIX dropped -14.54% vs SWRSX's -14.29%.

APOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APOIX и SWRSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор