PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APOIX с WAIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APOIX с WAIIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APOIX (American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class) and WAIIX (Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 10 years, APOIX returned 3.13%/yr vs 2.26%/yr for WAIIX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APOIX charges 0.57%/yr vs 0.54%/yr for WAIIX.

Доходность

Сравнение доходности APOIX и WAIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class (APOIX) и Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund (WAIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APOIX показывает доходность 2.02%, что значительно выше, чем у WAIIX с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции APOIX превзошли акции WAIIX по среднегодовой доходности: 3.13% против 2.26% соответственно.

APOIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.00%
С начала года
2.02%
6 месяцев
1.90%
1 год
4.51%
3 года*
4.85%
5 лет*
2.96%
10 лет*
3.13%

WAIIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.10%
С начала года
1.43%
6 месяцев
0.98%
1 год
4.83%
3 года*
3.39%
5 лет*
0.54%
10 лет*
2.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APOIX и WAIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APOIX
American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class		2.02%5.95%4.15%3.82%-3.89%6.30%5.06%4.77%1.81%0.73%
WAIIX
Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund		1.43%6.41%1.05%3.30%-12.64%4.74%9.84%9.79%-2.25%3.82%

Correlation

The correlation between APOIX and WAIIX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2005 г.

0.78

The correlation between APOIX and WAIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class

Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund

Часто сравнивают с APOIX:
APOIX с ACFOXAPOIX с DFAAXAPOIX с VIPIXAPOIX с BIGRXAPOIX с TWHIXAPOIX с BGEIXAPOIX с SWRSX
Часто сравнивают с WAIIX:
WAIIX с FLGVWAIIX с VTSPXWAIIX с FSPWXWAIIX с FFNYXWAIIX с TRBFXWAIIX с IPBAXWAIIX с FSTZX

Доходность на риск

APOIX vs. WAIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APOIX
Ранг доходности на риск APOIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APOIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APOIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APOIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APOIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
WAIIX
Ранг доходности на риск WAIIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAIIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAIIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAIIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAIIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAIIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APOIX c WAIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class (APOIX) и Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund (WAIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APOIXWAIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
1.37

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.00
2.06

+1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.25

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.81

2.18

+3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.09

7.31

+11.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APOIX vs. WAIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APOIX на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа WAIIX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APOIX и WAIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APOIXWAIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

1.37

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.08

+0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

0.40

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.64

+0.07

Просадки

Сравнение просадок APOIX и WAIIX

Максимальная просадка APOIX за все время составила -14.54%, что меньше максимальной просадки WAIIX в -16.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APOIX и WAIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APOIXWAIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.54%

-16.55%

+2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.76%

-2.18%

+1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.42%

-5.85%

+4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.58%

-15.99%

+9.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.58%

-15.99%

+9.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-2.10%

+2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-3.83%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.65%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности APOIX и WAIIX

Текущая волатильность для American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class (APOIX) составляет 0.51%, в то время как у Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund (WAIIX) волатильность равна 0.93%. Это указывает на то, что APOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APOIXWAIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

0.93%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.25%

2.39%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81%

3.47%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.31%

6.39%

-3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.85%

5.65%

-2.80%

Сравнение комиссий APOIX и WAIIX

APOIX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии WAIIX в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APOIX и WAIIX

Дивидендная доходность APOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности WAIIX в 3.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APOIX
American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class		3.91%3.99%2.31%2.78%5.63%3.92%0.81%1.69%3.99%1.52%0.42%0.00%
WAIIX
Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund		3.45%4.12%3.44%2.80%6.69%12.25%1.38%2.18%2.82%2.03%1.30%0.37%

Часто задаваемые вопросы

APOIX and WAIIX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WAIIX has higher volatility (0.93%) compared to APOIX (0.51%). In terms of maximum drawdown, APOIX dropped -14.54% vs WAIIX's -16.55%.

APOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APOIX и WAIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор