Сравнение APOIX с TWHIX
APOIX (American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class) and TWHIX (American Century Heritage Fund) are both mutual funds - APOIX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by American Century, while TWHIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by American Century. Over the past 10 years, APOIX returned 3.04%/yr vs 11.68%/yr for TWHIX. Their -0.02 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. APOIX charges 0.57%/yr vs 1.00%/yr for TWHIX.
Доходность
Сравнение доходности APOIX и TWHIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APOIX показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у TWHIX с доходностью 7.46%. За последние 10 лет акции APOIX уступали акциям TWHIX по среднегодовой доходности: 3.04% против 11.68% соответственно.
APOIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.28%
- С начала года
- 1.67%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 3.04%
- Всё время*
- 3.04%
TWHIX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -1.15%
- 6 месяцев
- 9.51%
- С начала года
- 7.46%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 11.68%
- Всё время*
- 11.09%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам APOIX и TWHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APOIX American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class | 1.67% | 5.95% | 4.15% | 3.82% | -3.89% | 6.30% | 5.06% | 4.77% | 1.81% | 0.73% |
TWHIX American Century Heritage Fund | 7.46% | 6.53% | 24.66% | 20.64% | -28.13% | 11.52% | 42.61% | 35.50% | -5.08% | 21.83% |
Correlation
The correlation between APOIX and TWHIX is 0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2005 г. | -0.02 |
The correlation between APOIX and TWHIX shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APOIX vs. TWHIX — Ранг доходности на риск
APOIX
TWHIX
Сравнение APOIX c TWHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class (APOIX) и American Century Heritage Fund (TWHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APOIX | TWHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.04 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 0.18 | +2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | 0.51 | +8.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APOIX и TWHIX
Максимальная просадка APOIX за все время составила -14.54%, что меньше максимальной просадки TWHIX в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APOIX и TWHIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APOIX | TWHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.54% | -56.98% | +42.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.82% | -15.82% | +15.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.42% | -26.30% | +24.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.58% | -40.34% | +33.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.58% | -40.34% | +33.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -1.19% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -12.20% | +10.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 5.57% | -5.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности APOIX и TWHIX
Текущая волатильность для American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class (APOIX) составляет 0.39%, в то время как у American Century Heritage Fund (TWHIX) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что APOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APOIX | TWHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.39% | 5.68% | -5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.35% | 14.92% | -13.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73% | 18.69% | -16.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 23.45% | -20.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.85% | 22.87% | -20.02% |
Сравнение комиссий APOIX и TWHIX
APOIX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии TWHIX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APOIX и TWHIX
Дивидендная доходность APOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности TWHIX в 20.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APOIX American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class | 3.53% | 3.99% | 2.31% | 2.78% | 5.63% | 3.92% | 0.81% | 1.69% | 3.99% | 1.52% | 0.42% |
TWHIX American Century Heritage Fund | 20.60% | 22.14% | 15.58% | 0.78% | 0.98% | 12.00% | 13.72% | 11.32% | 25.33% | 9.38% | 8.71% |
Часто задаваемые вопросы
APOIX and TWHIX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TWHIX has higher volatility (5.68%) compared to APOIX (0.39%). In terms of maximum drawdown, APOIX dropped -14.54% vs TWHIX's -56.98%.
APOIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APOIX и TWHIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор