Сравнение APOIX с VIPIX
APOIX (American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class) and VIPIX (Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 10 years, APOIX returned 3.04%/yr vs 2.44%/yr for VIPIX. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. APOIX charges 0.57%/yr vs 0.07%/yr for VIPIX.
Доходность
Сравнение доходности APOIX и VIPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APOIX показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у VIPIX с доходностью 0.69%. За последние 10 лет акции APOIX превзошли акции VIPIX по среднегодовой доходности: 3.04% против 2.44% соответственно.
APOIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.28%
- С начала года
- 1.67%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 3.04%
- Всё время*
- 3.04%
VIPIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.47%
- С начала года
- 0.69%
- 1 год
- 1.93%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 2.44%
- Всё время*
- 3.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам APOIX и VIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APOIX American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class | 1.67% | 5.95% | 4.15% | 3.82% | -3.89% | 6.30% | 5.06% | 4.77% | 1.81% | 0.73% |
VIPIX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares | 0.69% | 6.98% | 1.85% | 3.85% | -11.93% | 5.73% | 11.05% | 8.18% | -1.40% | 2.97% |
Correlation
The correlation between APOIX and VIPIX is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2005 г. | 0.81 |
The correlation between APOIX and VIPIX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APOIX vs. VIPIX — Ранг доходности на риск
APOIX
VIPIX
Сравнение APOIX c VIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class (APOIX) и Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APOIX | VIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.09 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 0.92 | +2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | 2.47 | +6.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APOIX и VIPIX
Максимальная просадка APOIX за все время составила -14.54%, примерно равная максимальной просадке VIPIX в -15.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APOIX и VIPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APOIX | VIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.54% | -15.04% | +0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.82% | -2.00% | +1.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.42% | -3.84% | +2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.58% | -14.33% | +7.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.58% | -14.33% | +7.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -1.00% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -3.33% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.74% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности APOIX и VIPIX
Текущая волатильность для American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class (APOIX) составляет 0.39%, в то время как у Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX) волатильность равна 0.75%. Это указывает на то, что APOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APOIX | VIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.39% | 0.75% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.35% | 2.64% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73% | 3.43% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 6.02% | -2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.85% | 5.35% | -2.50% |
Сравнение комиссий APOIX и VIPIX
APOIX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VIPIX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APOIX и VIPIX
Дивидендная доходность APOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности VIPIX в 5.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APOIX American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class | 3.53% | 3.99% | 2.31% | 2.78% | 5.63% | 3.92% | 0.81% | 1.69% | 3.99% | 1.52% | 0.42% | 0.00% |
VIPIX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares | 5.10% | 4.77% | 4.20% | 4.34% | 8.49% | 5.16% | 1.41% | 2.32% | 3.15% | 2.45% | 3.50% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
APOIX and VIPIX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIPIX has higher volatility (0.75%) compared to APOIX (0.39%). In terms of maximum drawdown, APOIX dropped -14.54% vs VIPIX's -15.04%.
APOIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APOIX и VIPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор