Сравнение APO с VGUS
APO (Apollo Global Management, Inc.) is a stock, while VGUS (Vanguard Ultra-Short Treasury ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg Short Treasury Index. Over the past year, APO returned -17.36% vs 3.87% for VGUS. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности APO и VGUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APO показывает доходность -13.48%, что значительно ниже, чем у VGUS с доходностью 1.86%.
APO
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -10.30%
- 6 месяцев
- -13.11%
- С начала года
- -13.48%
- 1 год
- -17.36%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 19.36%
- 10 лет*
- 27.76%
VGUS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.74%
- С начала года
- 1.86%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APO и VGUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APO Apollo Global Management, Inc. | -13.48% | -9.48% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 1.86% | 3.78% |
Correlation
The correlation between APO and VGUS is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APO vs. VGUS — Ранг доходности на риск
APO
VGUS
Сравнение APO c VGUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Global Management, Inc. (APO) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APO | VGUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -34.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 10.39 | -9.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 53.40 | -53.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 403.94 | -404.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APO и VGUS
Максимальная просадка APO за все время составила -56.99%, что больше максимальной просадки VGUS в -0.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APO и VGUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APO | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.99% | -0.07% | -56.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.97% | -0.07% | -34.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.89% | 0.00% | -28.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.46% | -0.00% | -16.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.68% | 0.01% | +17.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности APO и VGUS
Apollo Global Management, Inc. (APO) имеет более высокую волатильность в 10.62% по сравнению с Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что APO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APO | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.62% | 0.06% | +10.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.96% | 0.18% | +27.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.96% | 0.33% | +35.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.22% | 0.33% | +36.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.88% | 0.33% | +37.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APO и VGUS
Дивидендная доходность APO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности VGUS в 3.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APO Apollo Global Management, Inc. | 2.38% | 1.38% | 1.10% | 1.81% | 2.51% | 2.90% | 4.72% | 4.23% | 7.86% | 5.53% | 6.46% | 12.91% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 3.61% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
APO and VGUS have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APO has higher volatility (10.62%) compared to VGUS (0.06%). In terms of maximum drawdown, APO dropped -56.99% vs VGUS's -0.07%.
VGUS currently has the higher Sharpe Ratio (11.91 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APO и VGUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор