PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APO с AMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение APO с AMG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

APO (Apollo Global Management, Inc.) and AMG (Affiliated Managers Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, APO returned 29.16%/yr vs 9.04%/yr for AMG. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности APO и AMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apollo Global Management, Inc. (APO) и Affiliated Managers Group, Inc. (AMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APO показывает доходность -6.75%, что значительно ниже, чем у AMG с доходностью 23.02%. За последние 10 лет акции APO превзошли акции AMG по среднегодовой доходности: 29.16% против 9.04% соответственно.

APO

1 день
-0.02%
1 месяц
2.16%
С начала года
-6.75%
6 месяцев
-8.82%
1 год
-1.51%
3 года*
22.69%
5 лет*
20.72%
10 лет*
29.16%

AMG

1 день
2.99%
1 месяц
16.85%
С начала года
23.02%
6 месяцев
27.84%
1 год
92.67%
3 года*
33.85%
5 лет*
17.07%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APO и AMG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APO
Apollo Global Management, Inc.		-6.75%-11.12%79.87%49.44%-9.59%53.25%8.00%106.46%-22.03%85.29%
AMG
Affiliated Managers Group, Inc.		23.02%55.93%22.15%-4.40%-3.67%61.80%20.53%-11.79%-52.15%41.93%

Correlation

The correlation between APO and AMG is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2011 г.

0.50

The correlation between APO and AMG shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APO:

$79.66B

AMG:

$9.75B

EPS

APO:

$3.58

AMG:

$24.29

Коэффициент P/E

APO:

37.38

AMG:

14.60

Коэффициент PEG

APO:

0.10

AMG:

0.48

Коэффициент P/S

APO:

2.71

AMG:

4.66

Коэффициент P/B

APO:

4.29

AMG:

3.16

Общая выручка (12 мес.)

APO:

$29.68B

AMG:

$2.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

APO:

$26.52B

AMG:

$1.61B

EBITDA (12 мес.)

APO:

$9.28B

AMG:

$1.53B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apollo Global Management, Inc.

Affiliated Managers Group, Inc.

Часто сравнивают с APO:
APO с KKRAPO с BXAPO с ARESAPO с SPYAPO с OWLAPO с CGAPO с MKL
Часто сравнивают с AMG:
AMG с SEICAMG с MSFTAMG с BLKAMG с ARESAMG с VOOAMG с IIIAMG с JPM

Доходность на риск

APO vs. AMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APO
Ранг доходности на риск APO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
AMG
Ранг доходности на риск AMG: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMG: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMG: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMG: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMG: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APO c AMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Global Management, Inc. (APO) и Affiliated Managers Group, Inc. (AMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

APOAMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
2.98

-3.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.19
3.52

-3.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.49

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

4.72

-4.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.09

13.47

-13.56

APO vs. AMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APO на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа AMG равного 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APO и AMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок APO и AMG

Максимальная просадка APO за все время составила -56.99%, что меньше максимальной просадки AMG в -85.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APO и AMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APOAMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.99%

-85.92%

+28.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.97%

-19.72%

-15.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.82%

-26.97%

-15.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.82%

-41.22%

-1.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.48%

-78.52%

+25.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.36%

0.00%

-23.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.39%

-24.70%

+8.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.70%

6.90%

+9.80%

Волатильность

Сравнение волатильности APO и AMG

Текущая волатильность для Apollo Global Management, Inc. (APO) составляет 8.49%, в то время как у Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) волатильность равна 9.81%. Это указывает на то, что APO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APOAMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.49%

9.81%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.89%

25.75%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.44%

31.28%

+4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.11%

32.45%

+4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.83%

34.71%

+3.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов APO и AMG

Дивидендная доходность APO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности AMG в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMG
Affiliated Managers Group, Inc.		0.01%0.01%0.02%0.03%0.03%0.02%0.34%1.51%1.23%0.39%0.00%0.00%
APO
Apollo Global Management, Inc.		1.56%1.38%1.10%1.81%2.51%2.90%4.72%4.23%7.86%5.53%6.46%12.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APO и AMG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apollo Global Management, Inc. и Affiliated Managers Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20222023202420252026
4.93B
544.90M
(APO) Общая выручка
(AMG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности APO и AMG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Apollo Global Management, Inc. и Affiliated Managers Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
100.0%
81.0%
Активы портфеля
APO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.93B при выручке в 4.93B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

AMG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Affiliated Managers Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 441.50M при выручке в 544.90M, что соответствует валовой рентабельности в 81.0%.

APO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 330.00M при выручке в 4.93B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.

AMG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Affiliated Managers Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 77.40M при выручке в 544.90M, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.

APO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.91B при выручке в 4.93B, что соответствует чистой рентабельности -38.7%.

AMG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Affiliated Managers Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.40M при выручке в 544.90M, что соответствует чистой рентабельности 20.3%.

Часто задаваемые вопросы

APO and AMG have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMG has higher volatility (9.81%) compared to APO (8.49%). In terms of maximum drawdown, APO dropped -56.99% vs AMG's -85.92%.

AMG currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APO и AMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор