Сравнение APLZ с SVIX
APLZ (Tradr 2X Short APLD Daily ETF) and SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - APLZ is a Inverse Equities fund tracking the Applied Digital Corporation (APLD), while SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. APLZ charges 1.49%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности APLZ и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
APLZ
- 1 день
- 5.04%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- 6.99%
- С начала года
- -6.56%
- 6 месяцев
- -4.99%
- 1 год
- 47.49%
- 3 года*
- -5.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APLZ и SVIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | -86.93% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | -3.00% |
Correlation
The correlation between APLZ and SVIX is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLZ vs. SVIX — Ранг доходности на риск
APLZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SVIX
Сравнение APLZ c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short APLD Daily ETF (APLZ) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APLZ | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.12 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APLZ и SVIX
Максимальная просадка APLZ за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLZ и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLZ | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -79.30% | -12.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -79.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.49% | -55.37% | -34.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.58% | -31.91% | -25.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности APLZ и SVIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLZ | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 43.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 219.87% | 55.03% | +164.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 219.87% | 66.20% | +153.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 219.87% | 66.20% | +153.67% |
Сравнение комиссий APLZ и SVIX
APLZ берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLZ и SVIX
Ни APLZ, ни SVIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
APLZ and SVIX have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SVIX is cheaper at 1.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SVIX is cheaper with a 1.47% expense ratio, compared with 1.49% for APLZ.
APLZ and SVIX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
APLZ is categorized as Inverse Equities, while SVIX is Volatility. APLZ tracks Applied Digital Corporation (APLD), while SVIX tracks Short VIX Futures Index. They also come from different issuers: Tradr and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.49% for APLZ and 1.47% for SVIX.
Подберите оптимальное распределение для APLZ и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор