PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APLY с QFLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APLY с QFLR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR).

APLY и QFLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. QFLR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 24 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности APLY и QFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APLY и QFLR

2026 (YTD)20252024
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		-5.49%4.69%19.41%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		-2.22%17.27%16.64%

Доходность по периодам

С начала года, APLY показывает доходность -5.49%, что значительно ниже, чем у QFLR с доходностью -2.22%.

APLY

1 день
0.09%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-5.49%
6 месяцев
-0.67%
1 год
10.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QFLR

1 день
0.66%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
0.78%
1 год
23.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Часто сравнивают с APLY:
APLY с AAPLAPLY с TSLYAPLY с AMZYAPLY с AAPUAPLY с MRNYAPLY с XOMOAPLY с AIYY
Часто сравнивают с QFLR:
QFLR с QQQQFLR с SFLRQFLR с JEPQQFLR с PHEQQFLR с VOOQFLR с MSTQQFLR с QQQM

Сравнение комиссий APLY и QFLR

APLY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QFLR в 0.89%.

APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Доходность на риск

APLY vs. QFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APLY
Ранг доходности на риск APLY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLY: 2323
Ранг коэф-та Мартина
QFLR
Ранг доходности на риск QFLR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFLR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFLR: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFLR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFLR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFLR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APLY c QFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APLYQFLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.91

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

2.62

-1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.36

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

3.17

-2.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.66

13.59

-11.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APLY vs. QFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APLY на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа QFLR равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLY и QFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APLYQFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.91

-1.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.11

-0.66

Корреляция

Корреляция между APLY и QFLR составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLY и QFLR

Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 38.60%, тогда как QFLR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		38.60%36.38%24.95%14.36%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		0.00%0.02%0.03%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APLY и QFLR

Максимальная просадка APLY за все время составила -30.41%, что больше максимальной просадки QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и QFLR.

Загрузка...

Показатели просадок

APLYQFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.41%

-13.97%

-16.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.07%

-7.61%

-13.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.77%

-4.77%

-4.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-2.61%

-4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.08%

1.77%

+4.31%

Волатильность

Сравнение волатильности APLY и QFLR

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) имеют волатильность 4.88% и 4.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APLYQFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

4.97%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

9.49%

+3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.89%

12.32%

+14.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.15%

12.89%

+8.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

12.89%

+8.26%