PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APLY с JULJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APLY с JULJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ).

APLY и JULJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. JULJ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности APLY и JULJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APLY и JULJ

2026 (YTD)202520242023
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		-5.49%4.69%18.62%-2.28%
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July		0.80%5.91%6.17%3.54%

Доходность по периодам

С начала года, APLY показывает доходность -5.49%, что значительно ниже, чем у JULJ с доходностью 0.80%.

APLY

1 день
0.09%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-5.49%
6 месяцев
-0.67%
1 год
10.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JULJ

1 день
0.07%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.19%
1 год
5.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July

Часто сравнивают с APLY:
APLY с AAPLAPLY с TSLYAPLY с AMZYAPLY с AAPUAPLY с MRNYAPLY с XOMOAPLY с AIYY
Часто сравнивают с JULJ:
JULJ с PBAPJULJ с PBJAJULJ с AAPRJULJ с IVVBJULJ с MSFOJULJ с AMDYJULJ с ISWN

Сравнение комиссий APLY и JULJ

APLY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JULJ в 0.79%.

APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July

Доходность на риск

APLY vs. JULJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APLY
Ранг доходности на риск APLY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLY: 2323
Ранг коэф-та Мартина
JULJ
Ранг доходности на риск JULJ: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULJ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULJ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULJ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APLY c JULJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APLYJULJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.27

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

2.11

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.48

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

1.55

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.66

15.70

-14.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APLY vs. JULJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APLY на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа JULJ равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLY и JULJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APLYJULJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.27

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.91

-1.45

Корреляция

Корреляция между APLY и JULJ составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLY и JULJ

Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 38.60%, что больше доходности JULJ в 5.72%

TTM202520242023
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		38.60%36.38%24.95%14.36%
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July		5.72%5.76%5.96%3.21%

Просадки

Сравнение просадок APLY и JULJ

Максимальная просадка APLY за все время составила -30.41%, что больше максимальной просадки JULJ в -3.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и JULJ.

Загрузка...

Показатели просадок

APLYJULJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.41%

-3.62%

-26.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.07%

-3.62%

-17.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.77%

0.00%

-8.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-0.11%

-7.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.08%

0.36%

+5.72%

Волатильность

Сравнение волатильности APLY и JULJ

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что APLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JULJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APLYJULJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

0.68%

+4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

1.27%

+11.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.89%

4.40%

+22.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.15%

3.16%

+17.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

3.16%

+17.99%