PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APLIX с SDRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APLIX с SDRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX) и Swan Defined Risk Fund (SDRIX).

APLIX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 27 дек. 2020 г.. SDRIX управляется Swan. Фонд был запущен 29 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности APLIX и SDRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX) и Swan Defined Risk Fund (SDRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APLIX и SDRIX

2026 (YTD)20252024202320222021
APLIX
Cavanal Hill Hedged Income Fund		-3.76%16.87%10.43%5.04%-1.92%7.28%
SDRIX
Swan Defined Risk Fund		-2.71%10.72%4.91%12.37%-12.84%17.84%

Доходность по периодам

С начала года, APLIX показывает доходность -3.76%, что значительно ниже, чем у SDRIX с доходностью -2.71%.

APLIX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.76%
6 месяцев
-2.49%
1 год
15.55%
3 года*
9.12%
5 лет*
5.56%
10 лет*
—

SDRIX

1 день
1.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-1.14%
1 год
8.97%
3 года*
7.35%
5 лет*
4.50%
10 лет*
5.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cavanal Hill Hedged Income Fund

Swan Defined Risk Fund

Часто сравнивают с APLIX:
APLIX с APBDXAPLIX с APENXAPLIX с APSTXAPLIX с STTIXAPLIX с APUSXAPLIX с GTSOXAPLIX с APWEX
Часто сравнивают с SDRIX:
SDRIX с JEPQSDRIX с MRSKSDRIX с JEPISDRIX с STTIXSDRIX с GTEYXSDRIX с PPFIXSDRIX с HRSTX

Сравнение комиссий APLIX и SDRIX

APLIX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии SDRIX в 1.18%.

APLIX
Cavanal Hill Hedged Income Fund
SDRIX
Swan Defined Risk Fund

Доходность на риск

APLIX vs. SDRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APLIX
Ранг доходности на риск APLIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SDRIX
Ранг доходности на риск SDRIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDRIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDRIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDRIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDRIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDRIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APLIX c SDRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX) и Swan Defined Risk Fund (SDRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APLIXSDRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.05

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.47

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.79

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

7.35

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APLIX vs. SDRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APLIX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDRIX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLIX и SDRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APLIXSDRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.05

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.47

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.54

+0.07

Корреляция

Корреляция между APLIX и SDRIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLIX и SDRIX

Дивидендная доходность APLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности SDRIX в 10.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APLIX
Cavanal Hill Hedged Income Fund		0.22%0.40%0.84%2.06%2.09%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDRIX
Swan Defined Risk Fund		10.84%10.55%0.00%12.37%0.00%0.00%0.34%1.21%1.00%0.76%1.42%0.78%

Просадки

Сравнение просадок APLIX и SDRIX

Максимальная просадка APLIX за все время составила -14.52%, что меньше максимальной просадки SDRIX в -20.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLIX и SDRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

APLIXSDRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.52%

-20.69%

+6.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-5.34%

-4.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.52%

-17.67%

+3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-3.82%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-3.59%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

1.30%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности APLIX и SDRIX

Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Swan Defined Risk Fund (SDRIX) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что APLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APLIXSDRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

3.47%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

5.82%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.36%

8.74%

+5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.23%

9.60%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.17%

9.67%

+0.50%