PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APLIX с SDAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APLIX с SDAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APLIX (Cavanal Hill Hedged Income Fund) and SDAIX (Swan Defined Risk Growth Fund) are both Options Trading funds. Over the past 5 years, APLIX returned 6.96%/yr vs 8.31%/yr for SDAIX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APLIX charges 1.35%/yr vs 1.40%/yr for SDAIX.

Доходность

Сравнение доходности APLIX и SDAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX) и Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APLIX показывает доходность 6.46%, что значительно ниже, чем у SDAIX с доходностью 6.92%.

APLIX

1 день
0.71%
1 месяц
3.66%
С начала года
6.46%
6 месяцев
5.30%
1 год
21.36%
3 года*
13.15%
5 лет*
6.96%
10 лет*
—

SDAIX

1 день
0.18%
1 месяц
4.55%
С начала года
6.92%
6 месяцев
6.58%
1 год
20.23%
3 года*
14.17%
5 лет*
8.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APLIX и SDAIX

2026 (YTD)20252024202320222021
APLIX
Cavanal Hill Hedged Income Fund		6.46%16.87%10.43%5.04%-1.92%7.28%
SDAIX
Swan Defined Risk Growth Fund		6.92%14.14%13.81%16.25%-17.87%23.58%

Correlation

The correlation between APLIX and SDAIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2021 г.

0.77

The correlation between APLIX and SDAIX shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.92 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cavanal Hill Hedged Income Fund

Swan Defined Risk Growth Fund

Часто сравнивают с APLIX:
APLIX с APSTXAPLIX с APBDXAPLIX с STTIXAPLIX с APENXAPLIX с GTSOXAPLIX с APUSXAPLIX с JHQDX
Часто сравнивают с SDAIX:
SDAIX с JHQDXSDAIX с PPFIXSDAIX с SDRIXSDAIX с JDIEXSDAIX с GCPYXSDAIX с HRSTXSDAIX с STTIX

Доходность на риск

APLIX vs. SDAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APLIX
Ранг доходности на риск APLIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SDAIX
Ранг доходности на риск SDAIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDAIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDAIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDAIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDAIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDAIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APLIX c SDAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX) и Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APLIXSDAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.16

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
2.96

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.41

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

2.47

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.48

11.49

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APLIX vs. SDAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APLIX на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDAIX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLIX и SDAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APLIXSDAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.16

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.67

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.86

-0.07

Просадки

Сравнение просадок APLIX и SDAIX

Максимальная просадка APLIX за все время составила -14.52%, что меньше максимальной просадки SDAIX в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLIX и SDAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APLIXSDAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.52%

-24.26%

+9.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-8.37%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

-14.25%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.52%

-22.89%

+8.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-4.99%

+2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.80%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности APLIX и SDAIX

Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что APLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APLIXSDAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

2.26%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

7.57%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.90%

9.56%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.35%

12.46%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.18%

13.40%

-3.22%

Сравнение комиссий APLIX и SDAIX

APLIX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии SDAIX в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLIX и SDAIX

Дивидендная доходность APLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как SDAIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
APLIX
Cavanal Hill Hedged Income Fund		0.32%0.40%0.84%2.06%2.09%1.48%0.00%0.00%
SDAIX
Swan Defined Risk Growth Fund		0.00%0.00%0.00%28.80%0.00%0.00%0.62%1.62%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, APLIX and SDAIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

APLIX has higher volatility (2.90%) compared to SDAIX (2.26%). In terms of maximum drawdown, APLIX dropped -14.52% vs SDAIX's -24.26%.

APLIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APLIX и SDAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор