Сравнение APLIX с PPFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX) и Princeton Premium Fund (PPFIX).
APLIX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 27 дек. 2020 г.. PPFIX управляется Princeton. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности APLIX и PPFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APLIX и PPFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
APLIX Cavanal Hill Hedged Income Fund | -5.79% | 16.87% | 10.43% | 5.04% | -1.92% | 7.28% |
PPFIX Princeton Premium Fund | 1.35% | 7.45% | 4.29% | 7.54% | 1.84% | 14.73% |
Доходность по периодам
С начала года, APLIX показывает доходность -5.79%, что значительно ниже, чем у PPFIX с доходностью 1.35%.
APLIX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- -5.79%
- 6 месяцев
- -4.40%
- 1 год
- 13.32%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- —
PPFIX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- 6.90%
- 3 года*
- 6.32%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APLIX и PPFIX
APLIX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии PPFIX в 1.95%.
Доходность на риск
APLIX vs. PPFIX — Ранг доходности на риск
APLIX
PPFIX
Сравнение APLIX c PPFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX) и Princeton Premium Fund (PPFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APLIX | PPFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.66 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.04 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 2.34 | -1.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.90 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | 14.59 | -9.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APLIX | PPFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.66 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 1.57 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.80 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между APLIX и PPFIX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLIX и PPFIX
Дивидендная доходность APLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности PPFIX в 5.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APLIX Cavanal Hill Hedged Income Fund | 0.22% | 0.40% | 0.84% | 2.06% | 2.09% | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PPFIX Princeton Premium Fund | 5.62% | 5.62% | 6.24% | 6.86% | 1.92% | 7.16% | 0.44% | 0.23% | 0.93% | 2.68% |
Просадки
Сравнение просадок APLIX и PPFIX
Максимальная просадка APLIX за все время составила -14.52%, что меньше максимальной просадки PPFIX в -15.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLIX и PPFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APLIX | PPFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.52% | -15.64% | +1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.76% | -2.77% | -6.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.52% | -4.49% | -10.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.93% | -0.07% | -7.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -1.37% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 0.47% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLIX и PPFIX
Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с Princeton Premium Fund (PPFIX) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что APLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APLIX | PPFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 0.33% | +3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | 0.67% | +6.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.24% | 3.59% | +10.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.18% | 3.87% | +6.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.13% | 7.18% | +2.95% |