Сравнение APLIX с IPSAX

С начала года, APLIX показывает доходность -5.79%, что значительно выше, чем у IPSAX с доходностью -9.12%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

APLIX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии IPSAX в 1.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX) и IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа APLIX на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа IPSAX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLIX и IPSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между APLIX и IPSAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность APLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности IPSAX в 16.29%

Максимальная просадка APLIX за все время составила -14.52%, что меньше максимальной просадки IPSAX в -98.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLIX и IPSAX.

Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что APLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.