PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APLIX с EIVPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APLIX с EIVPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX) и Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX).

APLIX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 27 дек. 2020 г.. EIVPX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 8 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности APLIX и EIVPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX) и Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APLIX и EIVPX

2026 (YTD)20252024202320222021
APLIX
Cavanal Hill Hedged Income Fund		-3.76%16.87%10.43%5.04%-1.92%7.28%
EIVPX
Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund		-0.30%12.90%16.45%16.83%-8.64%18.25%

Доходность по периодам

С начала года, APLIX показывает доходность -3.76%, что значительно ниже, чем у EIVPX с доходностью -0.30%.

APLIX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.76%
6 месяцев
-2.49%
1 год
15.55%
3 года*
9.12%
5 лет*
5.56%
10 лет*
—

EIVPX

1 день
1.77%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
2.89%
1 год
14.12%
3 года*
13.23%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cavanal Hill Hedged Income Fund

Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund

Часто сравнивают с APLIX:
APLIX с APBDXAPLIX с APENXAPLIX с APSTXAPLIX с STTIXAPLIX с APUSXAPLIX с GTSOXAPLIX с APWEX
Часто сравнивают с EIVPX:
EIVPX с PPFIXEIVPX с SPYEIVPX с GTEYXEIVPX с LVHDEIVPX с VFMVEIVPX с VYMEIVPX с LOWV

Сравнение комиссий APLIX и EIVPX

APLIX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии EIVPX в 0.47%.

APLIX
Cavanal Hill Hedged Income Fund
EIVPX
Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund

Доходность на риск

APLIX vs. EIVPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APLIX
Ранг доходности на риск APLIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
EIVPX
Ранг доходности на риск EIVPX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIVPX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIVPX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIVPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIVPX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIVPX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APLIX c EIVPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX) и Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APLIXEIVPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.24

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.84

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.63

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

10.84

-4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APLIX vs. EIVPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APLIX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIVPX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLIX и EIVPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APLIXEIVPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.24

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.95

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.72

-0.10

Корреляция

Корреляция между APLIX и EIVPX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLIX и EIVPX

Дивидендная доходность APLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности EIVPX в 4.03%

TTM202520242023202220212020201920182017
APLIX
Cavanal Hill Hedged Income Fund		0.22%0.40%0.84%2.06%2.09%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%
EIVPX
Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund		4.03%4.01%2.67%5.09%7.95%1.22%0.75%1.23%1.24%0.53%

Просадки

Сравнение просадок APLIX и EIVPX

Максимальная просадка APLIX за все время составила -14.52%, что меньше максимальной просадки EIVPX в -26.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLIX и EIVPX.

Загрузка...

Показатели просадок

APLIXEIVPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.52%

-26.67%

+12.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-9.11%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.52%

-14.07%

-0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-2.11%

-3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-2.51%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

1.37%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности APLIX и EIVPX

Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что APLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIVPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APLIXEIVPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

3.21%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

5.57%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.36%

11.64%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.23%

9.84%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.17%

11.90%

-1.73%