PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APIUX с MZLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APIUX с MZLSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Yorktown Multi-Sector Bond Fund (APIUX) и Muzinich Low Duration Fund (MZLSX).

APIUX управляется Yorktown Funds. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г.. MZLSX управляется Muzinich. Фонд был запущен 29 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности APIUX и MZLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yorktown Multi-Sector Bond Fund (APIUX) и Muzinich Low Duration Fund (MZLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APIUX и MZLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APIUX
Yorktown Multi-Sector Bond Fund		-0.49%6.49%5.34%7.10%-12.71%3.77%-1.98%15.34%-6.75%10.04%
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund		-0.57%6.38%6.30%7.63%-3.41%2.50%2.64%7.86%0.80%4.26%

Доходность по периодам

С начала года, APIUX показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у MZLSX с доходностью -0.57%.

APIUX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
0.57%
1 год
4.13%
3 года*
5.78%
5 лет*
1.46%
10 лет*
3.57%

MZLSX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
0.72%
1 год
4.41%
3 года*
6.11%
5 лет*
3.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Yorktown Multi-Sector Bond Fund

Muzinich Low Duration Fund

Часто сравнивают с APIUX:
APIUX с BNDAPIUX с SGOVAPIUX с SPYAPIUX с STIPAPIUX с SPHYAPIUX с APITXAPIUX с APIMX
Часто сравнивают с MZLSX:
MZLSX с PIMIXMZLSX с NWXHXMZLSX с DBLIXMZLSX с WSINXMZLSX с CBLDXMZLSX с DBSCXMZLSX с ICMUX

Сравнение комиссий APIUX и MZLSX

APIUX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии MZLSX в 0.50%.

APIUX
Yorktown Multi-Sector Bond Fund
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund

Доходность на риск

APIUX vs. MZLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APIUX
Ранг доходности на риск APIUX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APIUX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APIUX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APIUX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APIUX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APIUX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
MZLSX
Ранг доходности на риск MZLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZLSX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZLSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZLSX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZLSX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APIUX c MZLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yorktown Multi-Sector Bond Fund (APIUX) и Muzinich Low Duration Fund (MZLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APIUXMZLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

2.80

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

4.00

-1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.71

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

2.99

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.86

14.39

-5.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APIUX vs. MZLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APIUX на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа MZLSX равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APIUX и MZLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APIUXMZLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.80

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

2.19

-1.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

1.69

-1.44

Корреляция

Корреляция между APIUX и MZLSX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APIUX и MZLSX

Дивидендная доходность APIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности MZLSX в 7.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APIUX
Yorktown Multi-Sector Bond Fund		4.20%4.16%4.14%4.11%4.35%3.42%4.02%4.46%4.60%5.86%6.90%8.50%
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund		7.01%7.03%4.77%4.88%3.85%6.36%2.08%2.24%8.62%1.86%0.79%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APIUX и MZLSX

Максимальная просадка APIUX за все время составила -34.31%, что больше максимальной просадки MZLSX в -12.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APIUX и MZLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

APIUXMZLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.31%

-12.66%

-21.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.98%

-1.50%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.44%

-6.09%

-10.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-1.40%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.43%

-0.86%

-3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

0.31%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности APIUX и MZLSX

Yorktown Multi-Sector Bond Fund (APIUX) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что APIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MZLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APIUXMZLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

0.81%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.76%

1.13%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83%

1.57%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.67%

1.58%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.85%

2.13%

+2.72%