Сравнение APIUX с ADVNX
APIUX (Yorktown Multi-Sector Bond Fund) and ADVNX (North Square Strategic Income Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 10 years, APIUX returned 3.31%/yr vs 4.87%/yr for ADVNX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APIUX charges 1.17%/yr vs 0.90%/yr for ADVNX.
Доходность
Сравнение доходности APIUX и ADVNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APIUX показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у ADVNX с доходностью 1.45%. За последние 10 лет акции APIUX уступали акциям ADVNX по среднегодовой доходности: 3.31% против 4.87% соответственно.
APIUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 6.02%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- 3.31%
ADVNX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 6.46%
- 3 года*
- 9.28%
- 5 лет*
- 4.02%
- 10 лет*
- 4.87%
Сравнение доходности по годам APIUX и ADVNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APIUX Yorktown Multi-Sector Bond Fund | 0.89% | 6.49% | 5.34% | 7.10% | -12.71% | 3.77% | -1.98% | 15.34% | -6.75% | 10.04% |
ADVNX North Square Strategic Income Fund | 1.45% | 11.20% | 9.71% | 5.07% | -8.43% | 5.32% | 11.67% | 11.04% | -1.98% | 6.07% |
Correlation
The correlation between APIUX and ADVNX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.56 |
The correlation between APIUX and ADVNX shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APIUX vs. ADVNX — Ранг доходности на риск
APIUX
ADVNX
Сравнение APIUX c ADVNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yorktown Multi-Sector Bond Fund (APIUX) и North Square Strategic Income Fund (ADVNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APIUX | ADVNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.33 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 2.52 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.41 | 6.96 | +2.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APIUX и ADVNX
Максимальная просадка APIUX за все время составила -34.31%, что больше максимальной просадки ADVNX в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APIUX и ADVNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APIUX | ADVNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.31% | -11.86% | -22.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.95% | -2.57% | +0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.06% | -5.22% | +2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.44% | -11.86% | -4.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.80% | -11.86% | -10.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -1.30% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -1.91% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 0.93% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности APIUX и ADVNX
Yorktown Multi-Sector Bond Fund (APIUX) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с North Square Strategic Income Fund (ADVNX) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что APIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADVNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APIUX | ADVNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 0.72% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.09% | 2.56% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63% | 3.68% | -1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.71% | 4.24% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.82% | 3.76% | +1.06% |
Сравнение комиссий APIUX и ADVNX
APIUX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии ADVNX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APIUX и ADVNX
Дивидендная доходность APIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности ADVNX в 4.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADVNX North Square Strategic Income Fund | 4.85% | 4.73% | 4.02% | 4.38% | 2.80% | 5.23% | 6.80% | 3.33% | 3.92% | 4.09% | 4.19% | 6.30% |
APIUX Yorktown Multi-Sector Bond Fund | 4.13% | 4.16% | 4.14% | 4.11% | 4.35% | 3.42% | 4.02% | 4.46% | 4.60% | 5.86% | 6.90% | 8.50% |
Часто задаваемые вопросы
APIUX and ADVNX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APIUX has higher volatility (0.78%) compared to ADVNX (0.72%). In terms of maximum drawdown, APIUX dropped -34.31% vs ADVNX's -11.86%.
APIUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APIUX и ADVNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор