PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APIE с PATN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APIE с PATN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APIE (ActivePassive International Equity ETF) and PATN (Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. APIE is actively managed, while PATN is passively managed. Over the past year, APIE returned 22.79% vs 73.16% for PATN. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. APIE charges 0.45%/yr vs 0.65%/yr for PATN.

Доходность

Сравнение доходности APIE и PATN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ActivePassive International Equity ETF (APIE) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APIE показывает доходность 8.11%, что значительно ниже, чем у PATN с доходностью 40.52%.

APIE

1 день
-1.51%
1 месяц
3.12%
С начала года
8.11%
6 месяцев
9.61%
1 год
22.79%
3 года*
17.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

PATN

1 день
-0.39%
1 месяц
16.77%
С начала года
40.52%
6 месяцев
44.04%
1 год
73.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APIE и PATN

2026 (YTD)20252024
APIE
ActivePassive International Equity ETF		8.11%31.46%-2.92%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		40.52%40.01%-1.73%

Correlation

The correlation between APIE and PATN is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.84

The correlation between APIE and PATN has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов APIE и PATN

Секторы
APIE
PATN

Технологии

21.5%
41.1%

Финансовые услуги

19.9%
0.8%

Промышленность

14.4%
16.4%

Потребительский циклический сектор

9.8%
9.0%

Здравоохранение

9.2%
12.5%

Коммуникационные услуги

7.2%
8.4%

Потребительский защитный сектор

5.7%
6.3%

Сырьевые материалы

5.4%
2.9%

Энергетика

3.4%
2.1%

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

0.6%

-

Технологии

APIE
21.5%
PATN
41.1%

Финансовые услуги

APIE
19.9%
PATN
0.8%

Промышленность

APIE
14.4%
PATN
16.4%

Потребительский циклический сектор

APIE
9.8%
PATN
9.0%

Здравоохранение

APIE
9.2%
PATN
12.5%

Коммуникационные услуги

APIE
7.2%
PATN
8.4%

Потребительский защитный сектор

APIE
5.7%
PATN
6.3%

Сырьевые материалы

APIE
5.4%
PATN
2.9%

Энергетика

APIE
3.4%
PATN
2.1%

Коммунальные услуги

APIE
2.7%
PATN

-

Недвижимость

APIE
0.6%
PATN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ActivePassive International Equity ETF

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF

Часто сравнивают с APIE:
APIE с VXUSAPIE с SWISXAPIE с SCHFAPIE с SCHYAPIE с APUEAPIE с APMUAPIE с XME
Часто сравнивают с PATN:
PATN с FINTPATN с IDEVPATN с IPOSPATN с BKIEPATN с SEIEPATN с AVIVPATN с ENHI

Доходность на риск

APIE vs. PATN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APIE
Ранг доходности на риск APIE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APIE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APIE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APIE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APIE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APIE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
PATN
Ранг доходности на риск PATN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATN: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATN: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APIE c PATN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive International Equity ETF (APIE) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APIEPATNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
3.47

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
4.35

-2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.60

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

5.11

-3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.77

20.70

-13.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APIE vs. PATN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APIE на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа PATN равного 3.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APIE и PATN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APIEPATNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

3.47

-2.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

2.28

-1.23

Просадки

Сравнение просадок APIE и PATN

Максимальная просадка APIE за все время составила -15.94%, примерно равная максимальной просадке PATN в -16.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APIE и PATN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APIEPATNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.94%

-16.77%

+0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-14.40%

+1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-0.39%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-3.15%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.55%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности APIE и PATN

Текущая волатильность для ActivePassive International Equity ETF (APIE) составляет 5.51%, в то время как у Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что APIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PATN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APIEPATNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

8.84%

-3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

18.16%

-5.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

21.18%

-5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

20.85%

-4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

20.85%

-4.02%

Сравнение комиссий APIE и PATN

APIE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PATN в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APIE и PATN

Дивидендная доходность APIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности PATN в 1.60%

ПозицияTTM202520242023
APIE
ActivePassive International Equity ETF		3.43%3.71%2.14%0.63%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		1.60%2.25%0.30%0.00%

Часто задаваемые вопросы

APIE and PATN have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PATN has higher volatility (8.84%) compared to APIE (5.51%). In terms of maximum drawdown, APIE dropped -15.94% vs PATN's -16.77%.

On 1-year performance, PATN leads with 73.16% vs 22.79% for APIE. On fees, APIE is cheaper at 0.45% per year. On volatility, APIE has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PATN has performed better with a 73.16% return vs 22.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APIE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for PATN.

APIE has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 1.60% for PATN.

They also come from different issuers: ActivePassive and Pacer. Their fees differ too: 0.45% for APIE and 0.65% for PATN.

PATN currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APIE и PATN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор