PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APHKX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APHKX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Value Fund (APHKX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

APHKX - это активно управляемый фонд от Artisan. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности APHKX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan International Value Fund (APHKX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APHKX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APHKX
Artisan International Value Fund		-0.46%22.84%6.64%22.95%-6.78%16.94%8.81%24.22%-15.48%24.09%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, APHKX показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции APHKX превзошли акции PPYPX по среднегодовой доходности: 10.11% против 9.04% соответственно.

APHKX

1 день
1.58%
1 месяц
-6.87%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
15.86%
3 года*
13.31%
5 лет*
9.73%
10 лет*
10.11%

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan International Value Fund

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с APHKX:
APHKX с IDMOAPHKX с PCCOXAPHKX с VWICXAPHKX с GVALAPHKX с VEAAPHKX с NEMAPHKX с TM
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AAIEXPPYPX с AIONXPPYPX с VIAAXPPYPX с SWISXPPYPX с TRERXPPYPX с IGAAXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий APHKX и PPYPX

APHKX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.

APHKX
Artisan International Value Fund
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

APHKX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APHKX
Ранг доходности на риск APHKX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APHKX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHKX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHKX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHKX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHKX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APHKX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Value Fund (APHKX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APHKXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

2.24

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.85

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.43

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

2.83

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

13.07

-8.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APHKX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APHKX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа PPYPX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APHKX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APHKXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.24

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.47

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.48

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.46

-0.05

Корреляция

Корреляция между APHKX и PPYPX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APHKX и PPYPX

Дивидендная доходность APHKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности PPYPX в 7.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APHKX
Artisan International Value Fund		7.17%7.10%4.34%3.10%2.28%10.00%0.98%3.92%5.69%4.15%3.31%6.40%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APHKX и PPYPX

Максимальная просадка APHKX за все время составила -56.33%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHKX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

APHKXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.33%

-42.48%

-13.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.96%

-10.21%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.83%

-35.65%

+10.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.07%

-42.48%

+4.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.21%

-4.08%

-4.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.16%

-10.28%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.43%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности APHKX и PPYPX

Artisan International Value Fund (APHKX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX) имеют волатильность 5.24% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APHKXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

5.49%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

10.15%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.54%

15.41%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

19.61%

-5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

19.08%

-2.98%