Сравнение APHKX с GRID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Value Fund (APHKX) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID).
APHKX - это активно управляемый фонд от Artisan. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г.. GRID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности APHKX и GRID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APHKX и GRID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APHKX Artisan International Value Fund | -0.46% | 22.84% | 6.64% | 22.95% | -6.78% | 16.94% | 8.81% | 24.22% | -15.48% | 24.09% |
GRID First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index | 9.08% | 29.65% | 15.18% | 21.57% | -13.89% | 27.65% | 48.84% | 42.80% | -22.69% | 27.44% |
Доходность по периодам
С начала года, APHKX показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 9.08%. За последние 10 лет акции APHKX уступали акциям GRID по среднегодовой доходности: 10.11% против 18.31% соответственно.
APHKX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 15.86%
- 3 года*
- 13.31%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- 10.11%
GRID
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 9.98%
- 1 год
- 48.00%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- 15.14%
- 10 лет*
- 18.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APHKX и GRID
APHKX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии GRID в 0.70%.
Доходность на риск
APHKX vs. GRID — Ранг доходности на риск
APHKX
GRID
Сравнение APHKX c GRID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Value Fund (APHKX) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APHKX | GRID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 2.25 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 3.04 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.42 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 4.18 | -2.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 15.64 | -10.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APHKX | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.25 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.74 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.81 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.53 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между APHKX и GRID составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APHKX и GRID
Дивидендная доходность APHKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности GRID в 0.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APHKX Artisan International Value Fund | 7.17% | 7.10% | 4.34% | 3.10% | 2.28% | 10.00% | 0.98% | 3.92% | 5.69% | 4.15% | 3.31% | 6.40% |
GRID First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index | 0.90% | 1.01% | 1.06% | 1.23% | 1.26% | 0.63% | 0.68% | 1.26% | 1.28% | 1.07% | 1.07% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок APHKX и GRID
Максимальная просадка APHKX за все время составила -56.33%, что больше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHKX и GRID.
Загрузка...
Показатели просадок
| APHKX | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.33% | -40.56% | -15.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.96% | -11.73% | +1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.83% | -29.64% | +4.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.07% | -40.56% | +2.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.21% | -6.55% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -8.50% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 3.14% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности APHKX и GRID
Текущая волатильность для Artisan International Value Fund (APHKX) составляет 5.24%, в то время как у First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) волатильность равна 8.59%. Это указывает на то, что APHKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APHKX | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 8.59% | -3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.89% | 14.24% | -3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.54% | 21.49% | -6.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.82% | 20.69% | -6.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.10% | 22.74% | -6.64% |