Сравнение APHKX с APDFX
APHKX (Artisan International Value Fund) and APDFX (Artisan High Income Fund Advisor Class) are both mutual funds - APHKX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Artisan, while APDFX is a High Yield Bonds fund actively managed by Artisan. Both are actively managed. Over the past 10 years, APHKX returned 10.86%/yr vs 6.45%/yr for APDFX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. APHKX charges 0.97%/yr vs 0.80%/yr for APDFX.
Доходность
Сравнение доходности APHKX и APDFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APHKX показывает доходность 9.63%, что значительно выше, чем у APDFX с доходностью 0.83%. За последние 10 лет акции APHKX превзошли акции APDFX по среднегодовой доходности: 10.86% против 6.45% соответственно.
APHKX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 13.09%
- 1 год
- 21.67%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- 10.86%
APDFX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 9.30%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- 6.45%
Сравнение доходности по годам APHKX и APDFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APHKX Artisan International Value Fund | 9.63% | 22.84% | 6.64% | 22.95% | -6.78% | 16.94% | 8.81% | 24.22% | -15.48% | 24.09% |
APDFX Artisan High Income Fund Advisor Class | 0.83% | 8.32% | 8.46% | 15.98% | -10.57% | 3.99% | 9.67% | 14.84% | -1.40% | 9.01% |
Correlation
The correlation between APHKX and APDFX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2014 г. | 0.47 |
The correlation between APHKX and APDFX has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APHKX vs. APDFX — Ранг доходности на риск
APHKX
APDFX
Сравнение APHKX c APDFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Value Fund (APHKX) и Artisan High Income Fund Advisor Class (APDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APHKX | APDFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.45 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.01 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.60 | 9.02 | -1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APHKX | APDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.83 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.86 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 1.23 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.13 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок APHKX и APDFX
Максимальная просадка APHKX за все время составила -56.33%, что больше максимальной просадки APDFX в -21.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHKX и APDFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APHKX | APDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.33% | -21.52% | -34.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.96% | -2.75% | -7.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.87% | -3.30% | -7.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.83% | -14.64% | -10.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.07% | -21.52% | -16.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -0.11% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -2.13% | -6.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 0.61% | +2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности APHKX и APDFX
Artisan International Value Fund (APHKX) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Artisan High Income Fund Advisor Class (APDFX) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что APHKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APHKX | APDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 0.89% | +3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 2.39% | +7.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.62% | 3.02% | +10.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 4.95% | +8.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 5.25% | +10.91% |
Сравнение комиссий APHKX и APDFX
APHKX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии APDFX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APHKX и APDFX
Дивидендная доходность APHKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что меньше доходности APDFX в 7.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APDFX Artisan High Income Fund Advisor Class | 7.07% | 6.86% | 7.27% | 7.39% | 6.34% | 5.41% | 5.42% | 6.94% | 7.17% | 8.01% | 6.70% | 7.48% |
APHKX Artisan International Value Fund | 6.51% | 7.10% | 4.34% | 3.10% | 2.28% | 10.00% | 0.98% | 3.92% | 5.69% | 4.15% | 3.31% | 6.40% |
Часто задаваемые вопросы
APHKX and APDFX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APHKX has higher volatility (4.48%) compared to APDFX (0.89%). In terms of maximum drawdown, APHKX dropped -56.33% vs APDFX's -21.52%.
APDFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APHKX и APDFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор