PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APHIX с MDIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APHIX с MDIIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

APHIX (Artisan International Fund Institutional Class) and MDIIX (iShares MSCI EAFE International Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. APHIX is actively managed, while MDIIX is passively managed. Over the past 10 years, APHIX returned 10.98%/yr vs 9.93%/yr for MDIIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. APHIX charges 0.96%/yr vs 0.35%/yr for MDIIX.

Доходность

Сравнение доходности APHIX и MDIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APHIX показывает доходность 15.87%, что значительно выше, чем у MDIIX с доходностью 10.73%. За последние 10 лет акции APHIX превзошли акции MDIIX по среднегодовой доходности: 10.98% против 9.93% соответственно.

APHIX

1 день
0.93%
1 месяц
0.61%
С начала года
15.87%
6 месяцев
15.95%
1 год
25.97%
3 года*
23.20%
5 лет*
10.62%
10 лет*
10.98%

MDIIX

1 день
0.19%
1 месяц
2.16%
С начала года
10.73%
6 месяцев
10.21%
1 год
24.34%
3 года*
17.38%
5 лет*
9.10%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APHIX и MDIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APHIX
Artisan International Fund Institutional Class		15.87%36.49%10.89%14.52%-19.35%9.10%7.84%29.43%-10.81%31.25%
MDIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		10.73%31.36%3.36%18.04%-14.33%10.98%7.68%21.55%-13.62%24.84%

Correlation

The correlation between APHIX and MDIIX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 1997 г.

0.89

The correlation between APHIX and MDIIX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan International Fund Institutional Class

iShares MSCI EAFE International Index Fund

Часто сравнивают с APHIX:
APHIX с FITGXAPHIX с COSSXAPHIX с TPIAXAPHIX с AWPAXAPHIX с ICMPXAPHIX с CIOVXAPHIX с BIIEX
Часто сравнивают с MDIIX:
MDIIX с BDBKXMDIIX с BSPGXMDIIX с BSPPXMDIIX с BDOKXMDIIX с BASMXMDIIX с BRGKXMDIIX с BSPIX

Доходность на риск

APHIX vs. MDIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APHIX
Ранг доходности на риск APHIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APHIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
MDIIX
Ранг доходности на риск MDIIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APHIX c MDIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

APHIXMDIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.65

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.34

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

2.25

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.04

8.38

+0.67

APHIX vs. MDIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APHIX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDIIX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APHIX и MDIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок APHIX и MDIIX

Максимальная просадка APHIX за все время составила -68.47%, что больше максимальной просадки MDIIX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHIX и MDIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APHIXMDIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.47%

-61.26%

-7.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-11.32%

+1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.37%

-13.67%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.73%

-29.43%

-4.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.73%

-34.34%

+0.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

0.00%

-3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.04%

-15.54%

-7.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.03%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности APHIX и MDIIX

Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX) имеют волатильность 5.00% и 4.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APHIXMDIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

4.78%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

12.82%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

15.49%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

16.25%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

16.62%

-0.31%

Сравнение комиссий APHIX и MDIIX

APHIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии MDIIX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APHIX и MDIIX

Дивидендная доходность APHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.53%, что больше доходности MDIIX в 3.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APHIX
Artisan International Fund Institutional Class		19.53%22.63%10.37%2.10%2.84%23.52%3.45%5.44%10.02%0.91%1.50%0.73%
MDIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		3.16%3.49%3.15%2.94%2.52%2.78%1.72%3.05%4.24%2.21%2.60%1.94%

Часто задаваемые вопросы

APHIX and MDIIX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APHIX has higher volatility (5.00%) compared to MDIIX (4.78%). In terms of maximum drawdown, APHIX dropped -68.47% vs MDIIX's -61.26%.

APHIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APHIX и MDIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор