PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APHIX с MDIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APHIX с MDIIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APHIX (Artisan International Fund Institutional Class) and MDIIX (iShares MSCI EAFE International Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. APHIX is actively managed, while MDIIX is passively managed. Over the past 10 years, APHIX returned 10.04%/yr vs 9.08%/yr for MDIIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. APHIX charges 0.96%/yr vs 0.35%/yr for MDIIX.

Доходность

Сравнение доходности APHIX и MDIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APHIX показывает доходность 13.81%, что значительно выше, чем у MDIIX с доходностью 9.48%. За последние 10 лет акции APHIX превзошли акции MDIIX по среднегодовой доходности: 10.04% против 9.08% соответственно.

APHIX

1 день
-0.38%
1 месяц
-1.58%
С начала года
13.81%
6 месяцев
17.39%
1 год
26.40%
3 года*
22.83%
5 лет*
10.17%
10 лет*
10.04%

MDIIX

1 день
0.33%
1 месяц
4.11%
С начала года
9.48%
6 месяцев
11.87%
1 год
22.11%
3 года*
16.86%
5 лет*
8.60%
10 лет*
9.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APHIX и MDIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APHIX
Artisan International Fund Institutional Class		13.81%36.49%10.89%14.52%-19.35%9.10%7.84%29.43%-10.81%31.25%
MDIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		9.48%31.36%3.36%18.04%-14.33%10.98%7.68%21.55%-13.62%24.84%

Correlation

The correlation between APHIX and MDIIX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1997 г.

0.89

The correlation between APHIX and MDIIX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan International Fund Institutional Class

iShares MSCI EAFE International Index Fund

Часто сравнивают с APHIX:
APHIX с FITGXAPHIX с COSSXAPHIX с TPIAXAPHIX с AWPAXAPHIX с ICMPXAPHIX с BIIEXAPHIX с HIAOX
Часто сравнивают с MDIIX:
MDIIX с BSPGXMDIIX с BSPPXMDIIX с BDBKXMDIIX с BDOKXMDIIX с BASMXMDIIX с BSPIXMDIIX с BRGKX

Доходность на риск

APHIX vs. MDIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APHIX
Ранг доходности на риск APHIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APHIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
MDIIX
Ранг доходности на риск MDIIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APHIX c MDIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APHIXMDIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.41

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.03

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

1.88

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.73

7.01

+2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APHIX vs. MDIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APHIX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDIIX равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APHIX и MDIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APHIXMDIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.41

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.53

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.55

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.30

0.00

Просадки

Сравнение просадок APHIX и MDIIX

Максимальная просадка APHIX за все время составила -68.47%, что больше максимальной просадки MDIIX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHIX и MDIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APHIXMDIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.47%

-61.26%

-7.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-11.32%

+1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.37%

-13.67%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.73%

-29.43%

-4.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.73%

-34.34%

+0.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-0.47%

-4.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.08%

-15.57%

-7.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

3.03%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности APHIX и MDIIX

Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что APHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APHIXMDIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

4.67%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

12.20%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

15.06%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

16.17%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

16.65%

-0.34%

Сравнение комиссий APHIX и MDIIX

APHIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии MDIIX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APHIX и MDIIX

Дивидендная доходность APHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.88%, что больше доходности MDIIX в 3.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APHIX
Artisan International Fund Institutional Class		19.88%22.63%10.37%2.10%2.84%23.52%3.45%5.44%10.02%0.91%1.50%0.73%
MDIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		3.19%3.49%3.15%2.94%2.52%2.78%1.72%3.05%4.24%2.21%2.60%1.94%

Часто задаваемые вопросы

APHIX and MDIIX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APHIX has higher volatility (5.74%) compared to MDIIX (4.67%). In terms of maximum drawdown, APHIX dropped -68.47% vs MDIIX's -61.26%.

APHIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APHIX и MDIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор