PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APHIX с MDIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APHIX с MDIIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX).

APHIX - это активно управляемый фонд от Artisan Partners. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г.. MDIIX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (Net). Фонд был запущен 9 апр. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности APHIX и MDIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APHIX и MDIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APHIX
Artisan International Fund Institutional Class		3.79%36.49%10.89%14.52%-19.35%9.10%7.84%29.43%-10.81%31.25%
MDIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		-1.98%31.36%3.36%18.04%-14.33%10.98%7.68%21.55%-13.62%24.84%

Доходность по периодам

С начала года, APHIX показывает доходность 3.79%, что значительно выше, чем у MDIIX с доходностью -1.98%. За последние 10 лет акции APHIX превзошли акции MDIIX по среднегодовой доходности: 9.34% против 8.27% соответственно.

APHIX

1 день
-0.57%
1 месяц
-8.93%
С начала года
3.79%
6 месяцев
5.56%
1 год
29.58%
3 года*
18.43%
5 лет*
9.55%
10 лет*
9.34%

MDIIX

1 день
0.37%
1 месяц
-10.85%
С начала года
-1.98%
6 месяцев
2.27%
1 год
19.23%
3 года*
13.10%
5 лет*
7.63%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan International Fund Institutional Class

iShares MSCI EAFE International Index Fund

Часто сравнивают с APHIX:
APHIX с DFSVXAPHIX с FITGXAPHIX с DOXFXAPHIX с AWPAXAPHIX с COSSXAPHIX с EPDPXAPHIX с ICMPX
Часто сравнивают с MDIIX:
MDIIX с BSPGXMDIIX с BDBKXMDIIX с BDOKXMDIIX с BASMXMDIIX с BRGKXMDIIX с BSPIXMDIIX с BSPPX

Сравнение комиссий APHIX и MDIIX

APHIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии MDIIX в 0.35%.

APHIX
Artisan International Fund Institutional Class
MDIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund

Доходность на риск

APHIX vs. MDIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APHIX
Ранг доходности на риск APHIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APHIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
MDIIX
Ранг доходности на риск MDIIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APHIX c MDIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APHIXMDIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.08

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.51

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.22

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

1.51

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.66

5.76

+4.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APHIX vs. MDIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APHIX на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа MDIIX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APHIX и MDIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APHIXMDIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.08

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.48

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.50

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.28

+0.01

Корреляция

Корреляция между APHIX и MDIIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APHIX и MDIIX

Дивидендная доходность APHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.80%, что больше доходности MDIIX в 3.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APHIX
Artisan International Fund Institutional Class		21.80%22.63%10.37%2.10%2.84%23.52%3.45%5.44%10.02%0.91%1.50%0.73%
MDIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		3.56%3.49%3.15%2.94%2.52%2.78%1.72%3.05%4.24%2.21%2.60%1.94%

Просадки

Сравнение просадок APHIX и MDIIX

Максимальная просадка APHIX за все время составила -68.47%, что больше максимальной просадки MDIIX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHIX и MDIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

APHIXMDIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.47%

-61.26%

-7.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-11.32%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.73%

-29.43%

-4.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.73%

-34.34%

+0.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.77%

-10.89%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.20%

-15.65%

-7.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.96%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности APHIX и MDIIX

Текущая волатильность для Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) составляет 6.04%, в то время как у iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что APHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APHIXMDIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

7.04%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

10.75%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

16.91%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

15.94%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

16.56%

-0.40%