Сравнение APHIX с GSIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX).
APHIX - это активно управляемый фонд от Artisan Partners. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г.. GSIMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности APHIX и GSIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APHIX и GSIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APHIX Artisan International Fund Institutional Class | 3.79% | 36.49% | 10.89% | 14.52% | -19.35% | 9.10% | 7.84% | 29.43% | -10.81% | 31.10% |
GSIMX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 3.78% | 20.85% | 9.66% | 22.10% | -11.06% | 12.50% | 15.77% | 27.64% | -6.04% | 29.92% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: APHIX показывает доходность 3.79%, а GSIMX немного ниже – 3.78%.
APHIX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- 3.79%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 29.58%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 9.34%
GSIMX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 3.78%
- 6 месяцев
- 7.89%
- 1 год
- 15.89%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APHIX и GSIMX
APHIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии GSIMX в 0.76%.
Доходность на риск
APHIX vs. GSIMX — Ранг доходности на риск
APHIX
GSIMX
Сравнение APHIX c GSIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APHIX | GSIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 1.28 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.69 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.27 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 1.81 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.66 | 7.41 | +3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APHIX | GSIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 1.28 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.73 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.81 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между APHIX и GSIMX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APHIX и GSIMX
Дивидендная доходность APHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.80%, что больше доходности GSIMX в 4.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APHIX Artisan International Fund Institutional Class | 21.80% | 22.63% | 10.37% | 2.10% | 2.84% | 23.52% | 3.45% | 5.44% | 10.02% | 0.91% | 1.50% | 0.73% |
GSIMX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 4.93% | 5.12% | 11.18% | 2.36% | 4.89% | 2.23% | 0.18% | 0.65% | 0.53% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок APHIX и GSIMX
Максимальная просадка APHIX за все время составила -68.47%, что больше максимальной просадки GSIMX в -28.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHIX и GSIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APHIX | GSIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.47% | -28.84% | -39.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.77% | -8.75% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.73% | -25.37% | -8.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.77% | -6.12% | -3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.20% | -4.85% | -18.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.15% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности APHIX и GSIMX
Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что APHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APHIX | GSIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 4.78% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.13% | 7.35% | +2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.33% | 12.47% | +2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 14.42% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 15.77% | +0.39% |