Сравнение APHIX с EPIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) и EuroPac International Value Fund (EPIVX).
APHIX - это активно управляемый фонд от Artisan Partners. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г.. EPIVX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 6 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности APHIX и EPIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APHIX и EPIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APHIX Artisan International Fund Institutional Class | 4.92% | 36.49% | 10.89% | 14.52% | -19.35% | 9.10% | 7.84% | 29.43% | -10.81% | 31.25% |
EPIVX EuroPac International Value Fund | 1.49% | 47.14% | 5.08% | 9.80% | 0.47% | 7.11% | 18.37% | 18.24% | -14.48% | 15.09% |
Доходность по периодам
С начала года, APHIX показывает доходность 4.92%, что значительно выше, чем у EPIVX с доходностью 1.49%. За последние 10 лет акции APHIX уступали акциям EPIVX по среднегодовой доходности: 9.46% против 9.95% соответственно.
APHIX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 4.92%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 30.20%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- 9.46%
EPIVX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 7.71%
- 1 год
- 32.45%
- 3 года*
- 17.40%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- 9.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APHIX и EPIVX
APHIX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии EPIVX в 1.75%.
Доходность на риск
APHIX vs. EPIVX — Ранг доходности на риск
APHIX
EPIVX
Сравнение APHIX c EPIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) и EuroPac International Value Fund (EPIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APHIX | EPIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 1.86 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 2.35 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.35 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 2.27 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.04 | 8.90 | +2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APHIX | EPIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 1.86 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.89 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.65 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.30 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между APHIX и EPIVX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APHIX и EPIVX
Дивидендная доходность APHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.57%, что больше доходности EPIVX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APHIX Artisan International Fund Institutional Class | 21.57% | 22.63% | 10.37% | 2.10% | 2.84% | 23.52% | 3.45% | 5.44% | 10.02% | 0.91% | 1.50% | 0.73% |
EPIVX EuroPac International Value Fund | 6.75% | 7.23% | 1.84% | 2.22% | 1.52% | 1.61% | 0.88% | 2.63% | 1.61% | 1.57% | 0.69% | 2.31% |
Просадки
Сравнение просадок APHIX и EPIVX
Максимальная просадка APHIX за все время составила -68.47%, что больше максимальной просадки EPIVX в -46.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHIX и EPIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APHIX | EPIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.47% | -46.27% | -22.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.77% | -13.92% | +4.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.73% | -21.75% | -11.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.73% | -31.29% | -2.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.79% | -9.03% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.20% | -13.34% | -9.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 3.54% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности APHIX и EPIVX
Текущая волатильность для Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) составляет 6.11%, в то время как у EuroPac International Value Fund (EPIVX) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что APHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APHIX | EPIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 7.24% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 13.81% | -3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.33% | 17.50% | -2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 14.03% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.17% | 15.38% | +0.79% |