PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APHFX с VWEHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APHFX с VWEHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan High Income Fund Class I (APHFX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX).

APHFX - это активно управляемый фонд от Artisan. Фонд был запущен 3 окт. 2016 г.. VWEHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г..

Доходность

Сравнение доходности APHFX и VWEHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan High Income Fund Class I (APHFX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APHFX и VWEHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APHFX
Artisan High Income Fund Class I		-1.50%8.43%8.60%13.77%-10.93%4.09%10.22%14.26%-1.32%8.85%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		-0.79%9.38%6.33%11.66%-9.04%2.97%5.30%15.81%-2.93%6.87%

Доходность по периодам

С начала года, APHFX показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у VWEHX с доходностью -0.79%.

APHFX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.54%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-0.50%
1 год
5.48%
3 года*
7.95%
5 лет*
3.61%
10 лет*
—

VWEHX

1 день
0.37%
1 месяц
-1.08%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
0.93%
1 год
6.66%
3 года*
7.68%
5 лет*
3.96%
10 лет*
5.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan High Income Fund Class I

Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares

Часто сравнивают с APHFX:
APHFX с APHEXAPHFX с FGIAPHFX с FAGIXAPHFX с RITGXAPHFX с BRTRAPHFX с SCYBAPHFX с FALN
Часто сравнивают с VWEHX:
VWEHX с HYGVWEHX с VWAHXVWEHX с JNKVWEHX с BHYIXVWEHX с VBTLXVWEHX с BNDVWEHX с VCIT

Сравнение комиссий APHFX и VWEHX

APHFX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VWEHX в 0.23%.

APHFX
Artisan High Income Fund Class I
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares

Доходность на риск

APHFX vs. VWEHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APHFX
Ранг доходности на риск APHFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APHFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHFX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHFX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHFX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VWEHX
Ранг доходности на риск VWEHX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEHX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEHX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEHX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEHX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEHX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APHFX c VWEHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan High Income Fund Class I (APHFX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APHFXVWEHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

2.01

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

3.02

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.49

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

2.72

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.01

10.98

-2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APHFX vs. VWEHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APHFX на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWEHX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APHFX и VWEHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APHFXVWEHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.01

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.82

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.87

+0.19

Корреляция

Корреляция между APHFX и VWEHX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APHFX и VWEHX

Дивидендная доходность APHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что больше доходности VWEHX в 5.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APHFX
Artisan High Income Fund Class I		6.59%6.96%7.39%5.56%5.83%5.50%6.01%6.44%7.25%7.96%0.00%0.00%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		5.76%6.15%6.11%5.68%5.11%3.43%4.62%5.24%5.94%5.29%5.41%6.42%

Просадки

Сравнение просадок APHFX и VWEHX

Максимальная просадка APHFX за все время составила -21.51%, что меньше максимальной просадки VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHFX и VWEHX.

Загрузка...

Показатели просадок

APHFXVWEHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.51%

-30.17%

+8.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-2.52%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.80%

-13.83%

-0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-1.44%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-4.30%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.63%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности APHFX и VWEHX

Текущая волатильность для Artisan High Income Fund Class I (APHFX) составляет 1.20%, в то время как у Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что APHFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APHFXVWEHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

1.46%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

2.27%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42%

3.43%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.87%

4.86%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.33%

5.26%

+0.07%