PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APHFX с HYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APHFX с HYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan High Income Fund Class I (APHFX) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).

APHFX - это активно управляемый фонд от Artisan. Фонд был запущен 3 окт. 2016 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности APHFX и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan High Income Fund Class I (APHFX) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APHFX и HYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APHFX
Artisan High Income Fund Class I		-1.50%8.43%8.60%13.77%-10.93%4.09%10.22%14.26%-1.32%8.85%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		-0.11%8.59%7.97%11.54%-10.98%3.76%4.47%14.09%-2.02%5.63%

Доходность по периодам

С начала года, APHFX показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью -0.11%.

APHFX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.54%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-0.50%
1 год
5.48%
3 года*
7.95%
5 лет*
3.61%
10 лет*
—

HYG

1 день
0.24%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.93%
1 год
6.91%
3 года*
7.99%
5 лет*
3.66%
10 лет*
5.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan High Income Fund Class I

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с APHFX:
APHFX с APHEXAPHFX с FGIAPHFX с FAGIXAPHFX с RITGXAPHFX с BRTRAPHFX с SCYBAPHFX с FALN
Часто сравнивают с HYG:
HYG с LQDHYG с JNKHYG с SPHYHYG с USHYHYG с HYGHHYG с AGGHYG с SHYG

Сравнение комиссий APHFX и HYG

APHFX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии HYG в 0.49%.

APHFX
Artisan High Income Fund Class I
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

APHFX vs. HYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APHFX
Ранг доходности на риск APHFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APHFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHFX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHFX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHFX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
HYG
Ранг доходности на риск HYG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APHFX c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan High Income Fund Class I (APHFX) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APHFXHYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.25

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

1.87

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.29

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.82

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.01

9.57

-1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APHFX vs. HYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APHFX на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа HYG равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APHFX и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APHFXHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.25

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.49

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.45

+0.60

Корреляция

Корреляция между APHFX и HYG составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APHFX и HYG

Дивидендная доходность APHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что больше доходности HYG в 5.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APHFX
Artisan High Income Fund Class I		6.59%6.96%7.39%5.56%5.83%5.50%6.01%6.44%7.25%7.96%0.00%0.00%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		5.88%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%

Просадки

Сравнение просадок APHFX и HYG

Максимальная просадка APHFX за все время составила -21.51%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHFX и HYG.

Загрузка...

Показатели просадок

APHFXHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.51%

-34.25%

+12.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-3.93%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.80%

-15.79%

+0.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-1.05%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-3.27%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.75%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности APHFX и HYG

Текущая волатильность для Artisan High Income Fund Class I (APHFX) составляет 1.20%, в то время как у iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что APHFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APHFXHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

2.30%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

2.93%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42%

5.57%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.87%

7.51%

-2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.33%

8.31%

-2.98%