PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APHFX с ARTMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APHFX с ARTMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan High Income Fund Class I (APHFX) и Artisan Mid Cap Fund (ARTMX).

APHFX - это активно управляемый фонд от Artisan. Фонд был запущен 3 окт. 2016 г.. ARTMX управляется Artisan. Фонд был запущен 27 июн. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности APHFX и ARTMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan High Income Fund Class I (APHFX) и Artisan Mid Cap Fund (ARTMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APHFX и ARTMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APHFX
Artisan High Income Fund Class I		-1.94%8.43%8.60%13.77%-10.93%4.09%10.22%14.26%-1.32%8.85%
ARTMX
Artisan Mid Cap Fund		-9.72%14.92%11.78%23.99%-36.82%10.12%58.62%37.97%-4.30%19.62%

Доходность по периодам

С начала года, APHFX показывает доходность -1.94%, что значительно выше, чем у ARTMX с доходностью -9.72%.

APHFX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
-0.84%
1 год
5.13%
3 года*
7.78%
5 лет*
3.53%
10 лет*
—

ARTMX

1 день
-0.91%
1 месяц
-10.94%
С начала года
-9.72%
6 месяцев
-9.98%
1 год
12.05%
3 года*
8.57%
5 лет*
0.49%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan High Income Fund Class I

Artisan Mid Cap Fund

Часто сравнивают с APHFX:
APHFX с APHEXAPHFX с FGIAPHFX с FAGIXAPHFX с RITGXAPHFX с BRTRAPHFX с SCYBAPHFX с FALN
Часто сравнивают с ARTMX:
ARTMX с JENSXARTMX с POSKXARTMX с VOOARTMX с VIGARTMX с FCNTXARTMX с IJHARTMX с SPY

Сравнение комиссий APHFX и ARTMX

APHFX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии ARTMX в 1.18%.

ARTMX
Artisan Mid Cap Fund
APHFX
Artisan High Income Fund Class I

Доходность на риск

APHFX vs. ARTMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APHFX
Ранг доходности на риск APHFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APHFX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHFX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHFX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ARTMX
Ранг доходности на риск ARTMX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTMX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTMX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTMX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTMX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTMX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APHFX c ARTMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan High Income Fund Class I (APHFX) и Artisan Mid Cap Fund (ARTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APHFXARTMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

0.55

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

0.91

+1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.12

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

0.64

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

2.40

+4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APHFX vs. ARTMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APHFX на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа ARTMX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APHFX и ARTMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APHFXARTMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

0.55

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.02

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.49

+0.55

Корреляция

Корреляция между APHFX и ARTMX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APHFX и ARTMX

Дивидендная доходность APHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что меньше доходности ARTMX в 21.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APHFX
Artisan High Income Fund Class I		6.62%6.96%7.39%5.56%5.83%5.50%6.01%6.44%7.25%7.96%0.00%0.00%
ARTMX
Artisan Mid Cap Fund		21.42%19.33%15.43%0.00%0.29%19.29%14.97%12.88%27.63%14.97%9.19%16.40%

Просадки

Сравнение просадок APHFX и ARTMX

Максимальная просадка APHFX за все время составила -21.51%, что меньше максимальной просадки ARTMX в -57.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHFX и ARTMX.

Загрузка...

Показатели просадок

APHFXARTMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.51%

-57.80%

+36.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-13.32%

+10.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.80%

-43.73%

+28.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-16.81%

+14.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-12.03%

+9.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

3.65%

-2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности APHFX и ARTMX

Текущая волатильность для Artisan High Income Fund Class I (APHFX) составляет 1.07%, в то время как у Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что APHFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APHFXARTMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

6.65%

-5.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.01%

12.72%

-10.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40%

21.26%

-17.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.87%

24.06%

-19.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.33%

22.42%

-17.09%