PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APHFX с APFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APHFX с APFOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan High Income Fund Class I (APHFX) и Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX).

APHFX - это активно управляемый фонд от Artisan. Фонд был запущен 3 окт. 2016 г.. APFOX управляется Artisan. Фонд был запущен 6 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности APHFX и APFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan High Income Fund Class I (APHFX) и Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APHFX и APFOX

2026 (YTD)2025202420232022
APHFX
Artisan High Income Fund Class I		-1.50%8.43%8.60%13.77%-7.33%
APFOX
Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund		0.62%13.45%10.61%11.44%7.85%

Доходность по периодам

С начала года, APHFX показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у APFOX с доходностью 0.62%.

APHFX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.54%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-0.50%
1 год
5.48%
3 года*
7.95%
5 лет*
3.61%
10 лет*
—

APFOX

1 день
0.28%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.62%
6 месяцев
4.81%
1 год
13.48%
3 года*
10.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan High Income Fund Class I

Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund

Часто сравнивают с APHFX:
APHFX с APHEXAPHFX с FGIAPHFX с FAGIXAPHFX с RITGXAPHFX с BRTRAPHFX с SCYBAPHFX с FALN
Часто сравнивают с APFOX:
APFOX с EADOXAPFOX с EEIAXAPFOX с DBLLXAPFOX с BXMIXAPFOX с AGEPXAPFOX с APFDXAPFOX с APFPX

Сравнение комиссий APHFX и APFOX

APHFX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии APFOX в 1.25%.

APFOX
Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund
APHFX
Artisan High Income Fund Class I

Доходность на риск

APHFX vs. APFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APHFX
Ранг доходности на риск APHFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APHFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHFX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHFX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHFX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
APFOX
Ранг доходности на риск APFOX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFOX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFOX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFOX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFOX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFOX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APHFX c APFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan High Income Fund Class I (APHFX) и Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APHFXAPFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

3.89

-2.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

4.98

-2.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

2.02

-0.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

3.86

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.01

14.98

-6.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APHFX vs. APFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APHFX на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа APFOX равного 3.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APHFX и APFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APHFXAPFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

3.89

-2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

3.01

-1.96

Корреляция

Корреляция между APHFX и APFOX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APHFX и APFOX

Дивидендная доходность APHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что меньше доходности APFOX в 7.54%

TTM202520242023202220212020201920182017
APHFX
Artisan High Income Fund Class I		6.59%6.96%7.39%5.56%5.83%5.50%6.01%6.44%7.25%7.96%
APFOX
Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund		7.54%5.71%9.39%9.03%7.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APHFX и APFOX

Максимальная просадка APHFX за все время составила -21.51%, что больше максимальной просадки APFOX в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHFX и APFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

APHFXAPFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.51%

-5.69%

-15.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-3.21%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-2.94%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-0.72%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.83%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности APHFX и APFOX

Текущая волатильность для Artisan High Income Fund Class I (APHFX) составляет 1.20%, в то время как у Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что APHFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APHFXAPFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

1.52%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

2.23%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42%

3.47%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.87%

3.76%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.33%

3.76%

+1.57%