PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APHEX с GLLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APHEX с GLLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).

APHEX управляется Artisan. Фонд был запущен 25 июн. 2006 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности APHEX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APHEX и GLLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APHEX
Artisan Sustainable Emerging Markets Fund		1.47%42.86%7.10%18.50%-28.37%-0.46%20.97%19.96%-15.46%39.93%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		5.47%34.81%0.73%21.35%-23.04%36.50%15.93%23.64%-11.50%23.06%

Доходность по периодам

С начала года, APHEX показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 5.47%. За последние 10 лет акции APHEX уступали акциям GLLSX по среднегодовой доходности: 9.44% против 11.57% соответственно.

APHEX

1 день
2.52%
1 месяц
-10.55%
С начала года
1.47%
6 месяцев
4.88%
1 год
37.98%
3 года*
18.66%
5 лет*
5.13%
10 лет*
9.44%

GLLSX

1 день
-1.45%
1 месяц
-13.34%
С начала года
5.47%
6 месяцев
15.81%
1 год
48.29%
3 года*
17.69%
5 лет*
12.22%
10 лет*
11.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Sustainable Emerging Markets Fund

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с APHEX:
APHEX с SEEGXAPHEX с APHFXAPHEX с VWOAPHEX с VWUSXAPHEX с ODVIXAPHEX с TFLRAPHEX с BRTR
Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с ^GSPCGLLSX с EMXCGLLSX с DEMIXGLLSX с FSSGXGLLSX с DESIXGLLSX с EITEXGLLSX с MADCX

Сравнение комиссий APHEX и GLLSX

APHEX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии GLLSX в 1.23%.

GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund
APHEX
Artisan Sustainable Emerging Markets Fund

Доходность на риск

APHEX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APHEX
Ранг доходности на риск APHEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APHEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHEX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHEX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APHEX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APHEXGLLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

2.46

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

3.02

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.46

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

3.15

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.40

13.47

-4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APHEX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APHEX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLLSX равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APHEX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APHEXGLLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.46

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.71

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.67

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.55

-0.30

Корреляция

Корреляция между APHEX и GLLSX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APHEX и GLLSX

Дивидендная доходность APHEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности GLLSX в 1.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APHEX
Artisan Sustainable Emerging Markets Fund		1.60%1.62%1.23%0.49%1.05%0.87%1.23%1.04%0.57%0.47%0.75%0.00%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		1.78%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%

Просадки

Сравнение просадок APHEX и GLLSX

Максимальная просадка APHEX за все время составила -66.36%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHEX и GLLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

APHEXGLLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.36%

-32.59%

-33.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.48%

-14.39%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.76%

-30.02%

-11.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.20%

-32.59%

-10.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.32%

-14.39%

+2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.00%

-7.99%

-14.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

3.36%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности APHEX и GLLSX

Текущая волатильность для Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) составляет 8.13%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что APHEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APHEXGLLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

10.78%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

15.60%

-2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.74%

19.51%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

17.21%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

17.34%

+0.61%