Сравнение APHEX с FPADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX).

APHEX управляется Artisan. Фонд был запущен 25 июн. 2006 г.. FPADX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности APHEX и FPADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APHEX и FPADX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
APHEX Artisan Sustainable Emerging Markets Fund	1.47%	42.86%	7.10%	18.50%	-28.37%	-0.46%	20.97%	19.96%	-15.46%	39.93%
FPADX Fidelity Emerging Markets Index Fund	3.44%	33.90%	6.80%	9.51%	-20.06%	-3.07%	17.84%	18.28%	-14.65%	35.16%

Доходность по периодам

С начала года, APHEX показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у FPADX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции APHEX превзошли акции FPADX по среднегодовой доходности: 9.44% против 7.85% соответственно.

APHEX

1 день: 2.52%

1 месяц: -10.55%

С начала года: 1.47%

6 месяцев: 4.88%

1 год: 37.98%

3 года*: 18.66%

5 лет*: 5.13%

10 лет*: 9.44%

FPADX

1 день: 3.21%

1 месяц: -8.18%

С начала года: 3.44%

6 месяцев: 7.16%

1 год: 32.67%

3 года*: 15.83%

5 лет*: 3.78%

10 лет*: 7.85%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Artisan Sustainable Emerging Markets Fund

Название символа

Fidelity Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с APHEX:

APHEX с SEEGX APHEX с APHFX APHEX с VWO APHEX с VWUSX APHEX с TFLR APHEX с ODVIX APHEX с BRTR

Часто сравнивают с FPADX:

FPADX с FSPSX FPADX с VWO FPADX с VEMAX FPADX с FZILX FPADX с FSGGX FPADX с FXAIX FPADX с FEM

Сравнение комиссий APHEX и FPADX

APHEX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FPADX в 0.08%.

APHEX

Artisan Sustainable Emerging Markets Fund

FPADX

Fidelity Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

APHEX vs. FPADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

APHEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FPADX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APHEX c FPADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	APHEX	FPADX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.24	1.88	+0.36
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.82	2.47	+0.35
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.41	1.36	+0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.44	2.47	-0.02
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.40	9.85	-0.46
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APHEX vs. FPADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APHEX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPADX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APHEX и FPADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	APHEX	FPADX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.24	1.88	+0.36
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.30	0.23	+0.08
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.53	0.45	+0.08
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.25	0.28	-0.03

Корреляция

Корреляция между APHEX и FPADX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APHEX и FPADX

Дивидендная доходность APHEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности FPADX в 2.28%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
APHEX Artisan Sustainable Emerging Markets Fund	1.60%	1.62%	1.23%	0.49%	1.05%	0.87%	1.23%	1.04%	0.57%	0.47%	0.75%	0.00%
FPADX Fidelity Emerging Markets Index Fund	2.28%	2.35%	2.70%	2.68%	2.47%	2.14%	1.50%	2.59%	2.20%	0.12%	1.69%	2.47%

Просадки

Сравнение просадок APHEX и FPADX

Максимальная просадка APHEX за все время составила -66.36%, что больше максимальной просадки FPADX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHEX и FPADX.

Загрузка...

Показатели просадок

	APHEX	FPADX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-66.36%	-39.16%	-27.20%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.48%	-13.28%	-1.20%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-41.76%	-37.04%	-4.72%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-43.20%	-39.16%	-4.04%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.32%	-10.50%	-1.82%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-22.00%	-13.39%	-8.61%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.76%	3.33%	+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности APHEX и FPADX

Текущая волатильность для Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) составляет 8.13%, в то время как у Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что APHEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	APHEX	FPADX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.13%	9.56%	-1.43%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.79%	13.61%	-0.82%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.74%	17.83%	-0.09%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.00%	16.70%	+0.30%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.95%	17.63%	+0.32%

Сравнение APHEX с FPADX

Доходность

Сравнение доходности APHEX и FPADX

Сравнение доходности по годам APHEX и FPADX

Доходность по периодам

APHEX

FPADX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий APHEX и FPADX

Доходность на риск

APHEX vs. FPADX — Ранг доходности на риск

APHEX

FPADX

Сравнение APHEX c FPADX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

APHEX vs. FPADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов APHEX и FPADX

Просадки

Сравнение просадок APHEX и FPADX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности APHEX и FPADX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)