PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APHEX с EFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APHEX с EFEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX).

APHEX управляется Artisan. Фонд был запущен 25 июн. 2006 г.. EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности APHEX и EFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APHEX и EFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APHEX
Artisan Sustainable Emerging Markets Fund		1.47%42.86%7.10%18.50%-28.37%-0.46%20.97%19.96%-15.46%39.93%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		-2.96%20.69%24.12%10.60%-15.91%24.18%-4.12%14.07%-18.04%19.28%

Доходность по периодам

С начала года, APHEX показывает доходность 1.47%, что значительно выше, чем у EFEIX с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции APHEX превзошли акции EFEIX по среднегодовой доходности: 9.44% против 6.92% соответственно.

APHEX

1 день
2.52%
1 месяц
-10.55%
С начала года
1.47%
6 месяцев
4.88%
1 год
37.98%
3 года*
18.66%
5 лет*
5.13%
10 лет*
9.44%

EFEIX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
0.21%
1 год
14.37%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.79%
10 лет*
6.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Sustainable Emerging Markets Fund

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund

Часто сравнивают с APHEX:
APHEX с SEEGXAPHEX с APHFXAPHEX с VWOAPHEX с VWUSXAPHEX с TFLRAPHEX с ODVIXAPHEX с BRTR
Часто сравнивают с EFEIX:
EFEIX с DEMIXEFEIX с FSSGXEFEIX с SIEMXEFEIX с CEFIXEFEIX с WBELXEFEIX с EMRSXEFEIX с MADCX

Сравнение комиссий APHEX и EFEIX

APHEX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии EFEIX в 1.52%.

EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund
APHEX
Artisan Sustainable Emerging Markets Fund

Доходность на риск

APHEX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APHEX
Ранг доходности на риск APHEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APHEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHEX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHEX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
EFEIX
Ранг доходности на риск EFEIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFEIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFEIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFEIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFEIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFEIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APHEX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APHEXEFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

1.20

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

1.62

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.23

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.24

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.40

4.25

+5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APHEX vs. EFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APHEX на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа EFEIX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APHEX и EFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APHEXEFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.20

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

1.01

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.63

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.37

-0.12

Корреляция

Корреляция между APHEX и EFEIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APHEX и EFEIX

Дивидендная доходность APHEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности EFEIX в 11.73%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
APHEX
Artisan Sustainable Emerging Markets Fund		1.60%1.62%1.23%0.49%1.05%0.87%1.23%1.04%0.57%0.47%0.75%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		11.73%11.69%2.15%2.26%0.17%1.61%0.96%1.63%1.44%0.88%0.38%

Просадки

Сравнение просадок APHEX и EFEIX

Максимальная просадка APHEX за все время составила -66.36%, что больше максимальной просадки EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHEX и EFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

APHEXEFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.36%

-40.50%

-25.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.48%

-11.62%

-2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.76%

-20.83%

-20.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.20%

-40.50%

-2.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.32%

-9.90%

-2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.00%

-12.38%

-9.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

3.38%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности APHEX и EFEIX

Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что APHEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APHEXEFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

6.55%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

8.95%

+3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.74%

12.38%

+5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

9.72%

+7.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

10.94%

+7.01%