PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APHEX с COBYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APHEX с COBYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX).

APHEX управляется Artisan. Фонд был запущен 25 июн. 2006 г.. COBYX управляется Cook & Bynum. Фонд был запущен 30 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности APHEX и COBYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APHEX и COBYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APHEX
Artisan Sustainable Emerging Markets Fund		1.47%42.86%7.10%18.50%-28.37%-0.46%20.97%19.96%-15.46%39.93%
COBYX
The Cook & Bynum Fund		3.01%20.50%-10.32%16.73%9.28%9.05%-10.97%9.40%-13.40%15.12%

Доходность по периодам

С начала года, APHEX показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у COBYX с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции APHEX превзошли акции COBYX по среднегодовой доходности: 9.44% против 3.93% соответственно.

APHEX

1 день
2.52%
1 месяц
-10.55%
С начала года
1.47%
6 месяцев
4.88%
1 год
37.98%
3 года*
18.66%
5 лет*
5.13%
10 лет*
9.44%

COBYX

1 день
1.85%
1 месяц
-3.87%
С начала года
3.01%
6 месяцев
7.66%
1 год
7.10%
3 года*
7.06%
5 лет*
7.72%
10 лет*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Sustainable Emerging Markets Fund

The Cook & Bynum Fund

Часто сравнивают с APHEX:
APHEX с SEEGXAPHEX с APHFXAPHEX с VWOAPHEX с VWUSXAPHEX с TFLRAPHEX с ODVIXAPHEX с BRTR
Часто сравнивают с COBYX:
COBYX с XLFCOBYX с FSSGXCOBYX с DESIXCOBYX с DFESXCOBYX с SIEMXCOBYX с DEMIXCOBYX с PEMYX

Сравнение комиссий APHEX и COBYX

APHEX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии COBYX в 1.49%.

COBYX
The Cook & Bynum Fund
APHEX
Artisan Sustainable Emerging Markets Fund

Доходность на риск

APHEX vs. COBYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APHEX
Ранг доходности на риск APHEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APHEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHEX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHEX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
COBYX
Ранг доходности на риск COBYX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COBYX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COBYX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COBYX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COBYX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COBYX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APHEX c COBYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APHEXCOBYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

0.62

+1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

0.92

+1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.14

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.05

+1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.40

3.15

+6.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APHEX vs. COBYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APHEX на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа COBYX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APHEX и COBYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APHEXCOBYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

0.62

+1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.56

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.29

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.35

-0.10

Корреляция

Корреляция между APHEX и COBYX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APHEX и COBYX

Дивидендная доходность APHEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности COBYX в 1.14%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
APHEX
Artisan Sustainable Emerging Markets Fund		1.60%1.62%1.23%0.49%1.05%0.87%1.23%1.04%0.57%0.47%0.75%
COBYX
The Cook & Bynum Fund		1.14%1.18%0.00%1.01%1.16%2.18%0.32%0.69%12.60%1.88%5.09%

Просадки

Сравнение просадок APHEX и COBYX

Максимальная просадка APHEX за все время составила -66.36%, что больше максимальной просадки COBYX в -34.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHEX и COBYX.

Загрузка...

Показатели просадок

APHEXCOBYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.36%

-34.18%

-32.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.48%

-8.95%

-5.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.76%

-17.10%

-24.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.20%

-34.18%

-9.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.32%

-6.21%

-6.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.00%

-6.86%

-15.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

2.99%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности APHEX и COBYX

Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с The Cook & Bynum Fund (COBYX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что APHEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COBYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APHEXCOBYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

5.20%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

8.42%

+4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.74%

14.59%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

13.98%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

13.55%

+4.40%