Сравнение APHEX с CEMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX).
APHEX управляется Artisan. Фонд был запущен 25 июн. 2006 г.. CEMFX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности APHEX и CEMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APHEX и CEMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APHEX Artisan Sustainable Emerging Markets Fund | -1.02% | 42.86% | 7.10% | 18.50% | -28.37% | -0.46% | 20.97% | 19.96% | -15.46% | 39.93% |
CEMFX Cullen Emerging Markets High Dividend Fund | 6.79% | 31.39% | 9.51% | 26.45% | -16.15% | 6.74% | 8.70% | 19.75% | -16.90% | 29.82% |
Доходность по периодам
С начала года, APHEX показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у CEMFX с доходностью 6.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции APHEX имеют среднегодовую доходность 9.17%, а акции CEMFX немного впереди с 9.57%.
APHEX
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -13.62%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 35.84%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- 9.17%
CEMFX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -11.79%
- С начала года
- 6.79%
- 6 месяцев
- 11.80%
- 1 год
- 38.22%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 9.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APHEX и CEMFX
APHEX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии CEMFX в 1.00%.
Доходность на риск
APHEX vs. CEMFX — Ранг доходности на риск
APHEX
CEMFX
Сравнение APHEX c CEMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APHEX | CEMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 2.25 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 2.86 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.43 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 2.87 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | 10.73 | -2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APHEX | CEMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 2.25 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.76 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.64 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.46 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между APHEX и CEMFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APHEX и CEMFX
Дивидендная доходность APHEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности CEMFX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APHEX Artisan Sustainable Emerging Markets Fund | 1.64% | 1.62% | 1.23% | 0.49% | 1.05% | 0.87% | 1.23% | 1.04% | 0.57% | 0.47% | 0.75% | 0.00% |
CEMFX Cullen Emerging Markets High Dividend Fund | 2.03% | 1.72% | 3.31% | 4.68% | 1.26% | 2.62% | 2.13% | 4.16% | 2.26% | 3.59% | 3.65% | 4.60% |
Просадки
Сравнение просадок APHEX и CEMFX
Максимальная просадка APHEX за все время составила -66.36%, что больше максимальной просадки CEMFX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHEX и CEMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APHEX | CEMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.36% | -39.30% | -27.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.48% | -12.41% | -2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.76% | -28.13% | -13.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.20% | -39.30% | -3.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.48% | -12.41% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.00% | -9.69% | -12.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 3.33% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности APHEX и CEMFX
Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что APHEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APHEX | CEMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 6.95% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.60% | 12.42% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.61% | 16.42% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 14.09% | +2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.93% | 14.92% | +3.01% |