PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APHEX с CEMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APHEX с CEMFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

APHEX (Artisan Sustainable Emerging Markets Fund) and CEMFX (Cullen Emerging Markets High Dividend Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, APHEX returned 11.12%/yr vs 11.50%/yr for CEMFX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. APHEX charges 1.07%/yr vs 1.00%/yr for CEMFX.

Доходность

Сравнение доходности APHEX и CEMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APHEX показывает доходность 20.20%, что значительно ниже, чем у CEMFX с доходностью 28.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции APHEX имеют среднегодовую доходность 11.12%, а акции CEMFX немного впереди с 11.50%.

APHEX

1 день
-1.38%
1 месяц
3.97%
С начала года
20.20%
6 месяцев
22.14%
1 год
49.13%
3 года*
24.34%
5 лет*
7.53%
10 лет*
11.12%

CEMFX

1 день
-0.38%
1 месяц
5.80%
С начала года
28.49%
6 месяцев
30.35%
1 год
56.51%
3 года*
28.78%
5 лет*
13.51%
10 лет*
11.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APHEX и CEMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APHEX
Artisan Sustainable Emerging Markets Fund		20.20%42.86%7.10%18.50%-28.37%-0.46%20.97%19.96%-15.46%39.93%
CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund		28.49%31.39%9.51%26.45%-16.15%6.74%8.70%19.75%-16.90%29.82%

Correlation

The correlation between APHEX and CEMFX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.84

The correlation between APHEX and CEMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Sustainable Emerging Markets Fund

Cullen Emerging Markets High Dividend Fund

Часто сравнивают с APHEX:
APHEX с SEEGXAPHEX с APHFXAPHEX с VWOAPHEX с ODVIXAPHEX с TFLRAPHEX с VWUSXAPHEX с BRTR
Часто сравнивают с CEMFX:
CEMFX с KNGCEMFX с CVLVXCEMFX с FTECCEMFX с EMRSXCEMFX с STAGCEMFX с GMAQXCEMFX с CUSIX

Доходность на риск

APHEX vs. CEMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APHEX
Ранг доходности на риск APHEX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APHEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHEX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHEX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHEX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHEX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CEMFX
Ранг доходности на риск CEMFX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMFX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMFX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMFX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMFX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APHEX c CEMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APHEXCEMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
3.62

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
4.70

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.68

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

4.68

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.11

16.81

-3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APHEX vs. CEMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APHEX на текущий момент составляет 3.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEMFX равному 3.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APHEX и CEMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APHEXCEMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03

3.62

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.94

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.76

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.55

-0.26

Просадки

Сравнение просадок APHEX и CEMFX

Максимальная просадка APHEX за все время составила -66.36%, что больше максимальной просадки CEMFX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHEX и CEMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APHEXCEMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.36%

-39.30%

-27.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.48%

-12.41%

-2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.59%

-13.27%

-3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.76%

-28.13%

-13.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.20%

-39.30%

-3.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-0.38%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.83%

-9.60%

-12.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

3.45%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности APHEX и CEMFX

Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) имеют волатильность 6.10% и 6.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APHEXCEMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

6.15%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.89%

13.35%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

16.05%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.28%

14.47%

+2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

15.12%

+2.96%

Сравнение комиссий APHEX и CEMFX

APHEX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии CEMFX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APHEX и CEMFX

Дивидендная доходность APHEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности CEMFX в 1.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APHEX
Artisan Sustainable Emerging Markets Fund		1.35%1.62%1.23%0.49%1.05%0.87%1.23%1.04%0.57%0.47%0.75%0.00%
CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund		1.69%1.72%3.31%4.68%1.26%2.62%2.13%4.16%2.26%3.59%3.65%4.60%

Часто задаваемые вопросы

APHEX and CEMFX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEMFX has higher volatility (6.15%) compared to APHEX (6.10%). In terms of maximum drawdown, APHEX dropped -66.36% vs CEMFX's -39.30%.

CEMFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.62 vs 3.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APHEX и CEMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор