Сравнение APHEX с BADEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) и BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX).

APHEX управляется Artisan. Фонд был запущен 25 июн. 2006 г.. BADEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности APHEX и BADEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) и BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APHEX и BADEX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
APHEX Artisan Sustainable Emerging Markets Fund	-1.02%	42.86%	7.10%	18.50%	-28.37%	-0.46%	2.84%
BADEX BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund	-0.28%	13.95%	10.15%	11.67%	-11.34%	4.49%	2.32%

Доходность по периодам

С начала года, APHEX показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у BADEX с доходностью -0.28%.

APHEX

1 день: -0.90%

1 месяц: -13.62%

С начала года: -1.02%

6 месяцев: 2.89%

1 год: 35.84%

3 года*: 17.68%

5 лет*: 4.85%

10 лет*: 9.17%

BADEX

1 день: -0.65%

1 месяц: -7.80%

С начала года: -0.28%

6 месяцев: 2.63%

1 год: 10.81%

3 года*: 10.26%

5 лет*: 4.56%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Artisan Sustainable Emerging Markets Fund

Название символа

BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с APHEX:

APHEX с SEEGX APHEX с APHFX APHEX с VWO APHEX с VWUSX APHEX с ODVIX APHEX с TFLR APHEX с BRTR

Часто сравнивают с BADEX:

BADEX с FSSGX BADEX с MEMQX BADEX с DESIX BADEX с SMQFX BADEX с WBELX BADEX с DRESX BADEX с PZVEX

Сравнение комиссий APHEX и BADEX

APHEX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии BADEX в 1.06%.

APHEX

Artisan Sustainable Emerging Markets Fund

BADEX

BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund

Доходность на риск

APHEX vs. BADEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

APHEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BADEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APHEX c BADEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) и BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	APHEX	BADEX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.96	1.07	+0.90
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.50	1.42	+1.08
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.36	1.21	+0.15
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.16	1.10	+1.07
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.33	4.45	+3.88
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APHEX vs. BADEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APHEX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа BADEX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APHEX и BADEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	APHEX	BADEX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.96	1.07	+0.90
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.29	0.46	-0.17
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.51	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.24	0.54	-0.30

Корреляция

Корреляция между APHEX и BADEX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APHEX и BADEX

Дивидендная доходность APHEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности BADEX в 7.54%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
APHEX Artisan Sustainable Emerging Markets Fund	1.64%	1.62%	1.23%	0.49%	1.05%	0.87%	1.23%	1.04%	0.57%	0.47%	0.75%
BADEX BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund	7.54%	7.52%	2.27%	1.92%	2.43%	7.54%	0.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок APHEX и BADEX

Максимальная просадка APHEX за все время составила -66.36%, что больше максимальной просадки BADEX в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHEX и BADEX.

Загрузка...

Показатели просадок

	APHEX	BADEX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-66.36%	-21.86%	-44.50%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.48%	-8.89%	-5.59%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-41.76%	-21.86%	-19.90%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-43.20%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-14.48%	-8.89%	-5.59%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-22.00%	-5.77%	-16.23%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.86%	2.19%	+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности APHEX и BADEX

Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что APHEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BADEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	APHEX	BADEX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.49%	4.93%	+2.56%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.60%	7.13%	+5.47%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.61%	10.20%	+7.41%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.97%	9.96%	+7.01%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.93%	10.17%	+7.76%

Сравнение APHEX с BADEX

Доходность

Сравнение доходности APHEX и BADEX

Сравнение доходности по годам APHEX и BADEX

Доходность по периодам

APHEX

BADEX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий APHEX и BADEX

Доходность на риск

APHEX vs. BADEX — Ранг доходности на риск

APHEX

BADEX

Сравнение APHEX c BADEX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

APHEX vs. BADEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов APHEX и BADEX

Просадки

Сравнение просадок APHEX и BADEX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности APHEX и BADEX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)