Сравнение APHEX с ARTYX

С начала года, APHEX показывает доходность 1.47%, что значительно выше, чем у ARTYX с доходностью -17.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции APHEX имеют среднегодовую доходность 9.44%, а акции ARTYX немного отстают с 9.27%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

APHEX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии ARTYX в 1.28%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) и Artisan Developing World Fund (ARTYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа APHEX на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа ARTYX равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APHEX и ARTYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между APHEX и ARTYX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность APHEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, тогда как ARTYX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка APHEX за все время составила -66.36%, что больше максимальной просадки ARTYX в -59.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHEX и ARTYX.

Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Artisan Developing World Fund (ARTYX) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что APHEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.