PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APHEX с ARTYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APHEX с ARTYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

APHEX (Artisan Sustainable Emerging Markets Fund) and ARTYX (Artisan Developing World Fund) are both Emerging Markets Diversified funds from Artisan. Over the past 10 years, APHEX returned 11.12%/yr vs 10.77%/yr for ARTYX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. APHEX charges 1.07%/yr vs 1.28%/yr for ARTYX.

Доходность

Сравнение доходности APHEX и ARTYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) и Artisan Developing World Fund (ARTYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APHEX показывает доходность 20.20%, что значительно выше, чем у ARTYX с доходностью -3.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции APHEX имеют среднегодовую доходность 11.12%, а акции ARTYX немного отстают с 10.77%.

APHEX

1 день
-1.38%
1 месяц
3.97%
С начала года
20.20%
6 месяцев
22.14%
1 год
49.13%
3 года*
24.34%
5 лет*
7.53%
10 лет*
11.12%

ARTYX

1 день
-2.86%
1 месяц
7.33%
С начала года
-3.49%
6 месяцев
-6.59%
1 год
-9.54%
3 года*
12.29%
5 лет*
-2.20%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APHEX и ARTYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APHEX
Artisan Sustainable Emerging Markets Fund		20.20%42.86%7.10%18.50%-28.37%-0.46%20.97%19.96%-15.46%39.93%
ARTYX
Artisan Developing World Fund		-3.49%7.82%28.03%29.51%-41.35%-9.97%81.24%41.67%-15.68%35.10%

Correlation

The correlation between APHEX and ARTYX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.80

The correlation between APHEX and ARTYX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Sustainable Emerging Markets Fund

Artisan Developing World Fund

Часто сравнивают с APHEX:
APHEX с SEEGXAPHEX с APHFXAPHEX с VWOAPHEX с ODVIXAPHEX с TFLRAPHEX с VWUSXAPHEX с BRTR
Часто сравнивают с ARTYX:
ARTYX с QQQARTYX с SMHARTYX с XAIX.DEARTYX с FSEAXARTYX с VOOARTYX с SCHGARTYX с VEA

Доходность на риск

APHEX vs. ARTYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APHEX
Ранг доходности на риск APHEX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APHEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHEX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHEX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHEX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHEX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
ARTYX
Ранг доходности на риск ARTYX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTYX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTYX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTYX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTYX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTYX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APHEX c ARTYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) и Artisan Developing World Fund (ARTYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APHEXARTYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
-0.53

+3.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
-0.64

+4.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

0.92

+0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

-0.32

+3.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.11

-0.70

+13.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APHEX vs. ARTYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APHEX на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа ARTYX равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APHEX и ARTYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APHEXARTYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03

-0.53

+3.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

-0.08

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.45

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.47

-0.18

Просадки

Сравнение просадок APHEX и ARTYX

Максимальная просадка APHEX за все время составила -66.36%, что больше максимальной просадки ARTYX в -59.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHEX и ARTYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APHEXARTYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.36%

-59.61%

-6.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.48%

-29.14%

+14.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.59%

-29.14%

+12.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.76%

-56.15%

+14.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.20%

-59.61%

+16.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-22.43%

+21.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.83%

-18.52%

-3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

13.04%

-9.19%

Волатильность

Сравнение волатильности APHEX и ARTYX

Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) и Artisan Developing World Fund (ARTYX) имеют волатильность 6.10% и 6.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APHEXARTYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

6.11%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.89%

14.03%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

17.31%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.28%

27.24%

-9.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

24.27%

-6.19%

Сравнение комиссий APHEX и ARTYX

APHEX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии ARTYX в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APHEX и ARTYX

Дивидендная доходность APHEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, тогда как ARTYX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
APHEX
Artisan Sustainable Emerging Markets Fund		1.35%1.62%1.23%0.49%1.05%0.87%1.23%1.04%0.57%0.47%0.75%
ARTYX
Artisan Developing World Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%9.44%4.20%0.00%0.01%3.37%0.51%

Часто задаваемые вопросы

APHEX and ARTYX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARTYX has higher volatility (6.11%) compared to APHEX (6.10%). In terms of maximum drawdown, APHEX dropped -66.36% vs ARTYX's -59.61%.

APHEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APHEX и ARTYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор