Сравнение APHEX с ARTFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) и Artisan High Income Fund (ARTFX).
APHEX управляется Artisan. Фонд был запущен 25 июн. 2006 г.. ARTFX управляется Artisan. Фонд был запущен 19 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности APHEX и ARTFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APHEX и ARTFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APHEX Artisan Sustainable Emerging Markets Fund | -1.02% | 42.86% | 7.10% | 18.50% | -28.37% | -0.46% | 20.97% | 19.96% | -15.46% | 39.93% |
ARTFX Artisan High Income Fund | -1.87% | 8.02% | 7.76% | 13.61% | -10.66% | 3.79% | 9.45% | 14.04% | -1.66% | 8.84% |
Доходность по периодам
С начала года, APHEX показывает доходность -1.02%, что значительно выше, чем у ARTFX с доходностью -1.87%. За последние 10 лет акции APHEX превзошли акции ARTFX по среднегодовой доходности: 9.17% против 6.19% соответственно.
APHEX
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -13.62%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 35.84%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- 9.17%
ARTFX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -1.87%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 6.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APHEX и ARTFX
APHEX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии ARTFX в 0.96%.
Доходность на риск
APHEX vs. ARTFX — Ранг доходности на риск
APHEX
ARTFX
Сравнение APHEX c ARTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) и Artisan High Income Fund (ARTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APHEX | ARTFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 1.63 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 2.43 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.39 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 1.80 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | 7.23 | +1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APHEX | ARTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.63 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.70 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 1.20 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 1.02 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между APHEX и ARTFX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APHEX и ARTFX
Дивидендная доходность APHEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности ARTFX в 6.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APHEX Artisan Sustainable Emerging Markets Fund | 1.64% | 1.62% | 1.23% | 0.49% | 1.05% | 0.87% | 1.23% | 1.04% | 0.57% | 0.47% | 0.75% | 0.00% |
ARTFX Artisan High Income Fund | 6.38% | 6.71% | 6.52% | 5.43% | 6.23% | 5.21% | 5.33% | 6.15% | 6.99% | 7.75% | 6.53% | 7.28% |
Просадки
Сравнение просадок APHEX и ARTFX
Максимальная просадка APHEX за все время составила -66.36%, что больше максимальной просадки ARTFX в -21.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHEX и ARTFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APHEX | ARTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.36% | -21.42% | -44.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.48% | -2.76% | -11.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.76% | -14.62% | -27.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.20% | -21.42% | -21.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.48% | -2.54% | -11.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.00% | -2.24% | -19.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 0.69% | +3.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности APHEX и ARTFX
Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Artisan High Income Fund (ARTFX) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что APHEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APHEX | ARTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 1.00% | +6.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.60% | 1.88% | +10.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.61% | 3.30% | +14.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 4.81% | +12.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.93% | 5.19% | +12.74% |