Сравнение APH с TMUS
APH (Amphenol Corporation) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. APH operates in Electronic Components (Technology), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, APH returned 28.29%/yr vs 16.81%/yr for TMUS. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APH и TMUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APH показывает доходность 17.58%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -6.03%. За последние 10 лет акции APH превзошли акции TMUS по среднегодовой доходности: 28.29% против 16.81% соответственно.
APH
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- 26.87%
- С начала года
- 17.58%
- 6 месяцев
- 22.56%
- 1 год
- 72.68%
- 3 года*
- 58.07%
- 5 лет*
- 37.31%
- 10 лет*
- 28.29%
TMUS
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- -6.03%
- 6 месяцев
- -2.73%
- 1 год
- -15.61%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 16.81%
Сравнение доходности по годам APH и TMUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APH Amphenol Corporation | 17.58% | 96.08% | 41.30% | 31.85% | -11.96% | 35.25% | 22.09% | 34.91% | -6.82% | 31.81% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | -6.03% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
Correlation
The correlation between APH and TMUS is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г. | 0.32 |
The correlation between APH and TMUS shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
APH:
$204.53B
TMUS:
$208.13B
APH:
$4.58
TMUS:
$9.41
APH:
34.59
TMUS:
20.07
APH:
1.15
TMUS:
0.30
APH:
7.85
TMUS:
2.34
APH:
14.63
TMUS:
3.72
APH:
$25.90B
TMUS:
$90.53B
APH:
$9.67B
TMUS:
$34.92B
APH:
$7.45B
TMUS:
$28.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APH vs. TMUS — Ранг доходности на риск
APH
TMUS
Сравнение APH c TMUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amphenol Corporation (APH) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APH | TMUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.91 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | -0.52 | +3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | -0.87 | +7.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APH и TMUS
Максимальная просадка APH за все время составила -63.41%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APH и TMUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APH | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.41% | -86.29% | +22.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.19% | -30.37% | +2.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.19% | -33.65% | +5.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.73% | -33.65% | +4.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.56% | -33.65% | -3.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.42% | -29.21% | +24.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.56% | -25.96% | +12.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.92% | 17.94% | -7.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности APH и TMUS
Amphenol Corporation (APH) имеет более высокую волатильность в 15.42% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что APH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APH | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.42% | 7.63% | +7.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.51% | 19.08% | +18.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.76% | 25.03% | +16.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.79% | 23.91% | +6.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.96% | 26.08% | +1.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APH и TMUS
Дивидендная доходность APH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности TMUS в 2.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APH Amphenol Corporation | 0.52% | 0.55% | 0.79% | 1.07% | 1.06% | 0.89% | 0.80% | 0.89% | 1.09% | 0.80% | 0.86% | 1.01% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.09% | 1.80% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APH и TMUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amphenol Corporation и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APH и TMUS
APH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 7.62B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
APH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.83B при выручке в 7.62B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
APH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.35B при выручке в 7.62B, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
APH and TMUS have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APH has higher volatility (15.42%) compared to TMUS (7.63%). In terms of maximum drawdown, APH dropped -63.41% vs TMUS's -86.29%.
APH currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APH и TMUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор