PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APGAX с TILIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APGAX с TILIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX).

APGAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. TILIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности APGAX и TILIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APGAX и TILIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APGAX
AB Large Cap Growth Fund Class A		-9.74%12.96%25.09%34.66%-28.96%28.60%34.05%33.77%1.97%31.36%
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund		-9.78%18.41%33.31%42.64%-29.22%27.63%38.43%36.30%-1.66%28.49%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: APGAX показывает доходность -9.74%, а TILIX немного ниже – -9.78%. За последние 10 лет акции APGAX уступали акциям TILIX по среднегодовой доходности: 14.55% против 16.52% соответственно.

APGAX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.63%
С начала года
-9.74%
6 месяцев
-9.77%
1 год
10.66%
3 года*
15.44%
5 лет*
8.86%
10 лет*
14.55%

TILIX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-9.78%
6 месяцев
-9.34%
1 год
17.66%
3 года*
21.12%
5 лет*
12.35%
10 лет*
16.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Large Cap Growth Fund Class A

TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с APGAX:
APGAX с PRWAXAPGAX с FXAIXAPGAX с VOOAPGAX с GAIOXAPGAX с FKUTXAPGAX с TPLGXAPGAX с VOOG
Часто сравнивают с TILIX:
TILIX с TISPXTILIX с FXAIXTILIX с TILVXTILIX с TILGXTILIX с QQQTILIX с VIIIXTILIX с TIGRX

Сравнение комиссий APGAX и TILIX

APGAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.

APGAX
AB Large Cap Growth Fund Class A
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

APGAX vs. TILIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APGAX
Ранг доходности на риск APGAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APGAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGAX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
TILIX
Ранг доходности на риск TILIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APGAX c TILIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APGAXTILIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.83

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.35

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

0.97

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.86

3.32

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APGAX vs. TILIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APGAX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа TILIX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APGAX и TILIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APGAXTILIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.83

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.58

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.79

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.57

-0.06

Корреляция

Корреляция между APGAX и TILIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APGAX и TILIX

Дивидендная доходность APGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.53%, что больше доходности TILIX в 4.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APGAX
AB Large Cap Growth Fund Class A		12.53%11.31%7.44%1.75%0.97%8.04%2.87%3.66%9.96%4.09%2.74%9.23%
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund		4.89%4.41%3.25%1.90%11.00%8.76%1.91%2.38%4.01%0.68%1.33%1.32%

Просадки

Сравнение просадок APGAX и TILIX

Максимальная просадка APGAX за все время составила -67.19%, что больше максимальной просадки TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APGAX и TILIX.

Загрузка...

Показатели просадок

APGAXTILIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.19%

-50.54%

-16.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.33%

-16.24%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.04%

-32.68%

-1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.04%

-32.68%

-1.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.32%

-13.10%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.51%

-7.77%

-11.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

4.73%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности APGAX и TILIX

AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) имеют волатильность 6.50% и 6.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APGAXTILIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

6.72%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

12.38%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.19%

22.61%

-2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.18%

21.50%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.63%

21.04%

-1.41%