PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APGAX с SCRZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APGAX с SCRZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APGAX (AB Large Cap Growth Fund Class A) and SCRZX (AB Small Cap Core Portfolio) are both mutual funds - APGAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AllianceBernstein, while SCRZX is a Small Cap Blend Equities fund managed by AllianceBernstein. Over the past 10 years, APGAX returned 16.31%/yr vs 9.77%/yr for SCRZX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APGAX charges 0.84%/yr vs 0.87%/yr for SCRZX.

Доходность

Сравнение доходности APGAX и SCRZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) и AB Small Cap Core Portfolio (SCRZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APGAX показывает доходность 5.59%, что значительно ниже, чем у SCRZX с доходностью 16.20%. За последние 10 лет акции APGAX превзошли акции SCRZX по среднегодовой доходности: 16.31% против 9.77% соответственно.

APGAX

1 день
-0.63%
1 месяц
3.66%
С начала года
5.59%
6 месяцев
4.68%
1 год
16.23%
3 года*
19.07%
5 лет*
11.17%
10 лет*
16.31%

SCRZX

1 день
0.74%
1 месяц
3.59%
С начала года
16.20%
6 месяцев
14.94%
1 год
31.34%
3 года*
15.56%
5 лет*
6.81%
10 лет*
9.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APGAX и SCRZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APGAX
AB Large Cap Growth Fund Class A		5.59%12.96%25.09%34.66%-28.96%28.60%34.05%33.77%1.97%31.36%
SCRZX
AB Small Cap Core Portfolio		16.20%7.75%7.72%20.91%-18.89%23.27%12.41%24.28%-13.25%7.40%

Correlation

The correlation between APGAX and SCRZX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.71

The correlation between APGAX and SCRZX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Large Cap Growth Fund Class A

AB Small Cap Core Portfolio

Часто сравнивают с APGAX:
APGAX с PRWAXAPGAX с FXAIXAPGAX с VOOAPGAX с GAIOXAPGAX с FKUTXAPGAX с TPLGXAPGAX с VOOG
Часто сравнивают с SCRZX:
SCRZX с NSGRXSCRZX с VBSCRZX с ACGYXSCRZX с AWFSCRZX с AGRFXSCRZX с CAMSXSCRZX с ALTFX

Доходность на риск

APGAX vs. SCRZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APGAX
Ранг доходности на риск APGAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APGAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGAX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SCRZX
Ранг доходности на риск SCRZX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCRZX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCRZX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCRZX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCRZX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCRZX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APGAX c SCRZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) и AB Small Cap Core Portfolio (SCRZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APGAXSCRZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.82

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
2.60

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

3.56

-2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.13

12.21

-8.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APGAX vs. SCRZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APGAX на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа SCRZX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APGAX и SCRZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APGAXSCRZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.82

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.31

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.42

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.42

+0.11

Просадки

Сравнение просадок APGAX и SCRZX

Максимальная просадка APGAX за все время составила -67.19%, что больше максимальной просадки SCRZX в -44.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APGAX и SCRZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APGAXSCRZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.19%

-44.82%

-22.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.33%

-9.37%

-5.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.63%

-28.46%

+6.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.04%

-29.24%

-4.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.04%

-44.82%

+10.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

0.00%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.42%

-8.65%

-10.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

2.73%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности APGAX и SCRZX

Текущая волатильность для AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) составляет 3.20%, в то время как у AB Small Cap Core Portfolio (SCRZX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что APGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCRZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APGAXSCRZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

5.17%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

12.87%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.36%

18.34%

-3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.16%

22.04%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

23.23%

-3.56%

Сравнение комиссий APGAX и SCRZX

APGAX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии SCRZX в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APGAX и SCRZX

Дивидендная доходность APGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.71%, что больше доходности SCRZX в 9.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APGAX
AB Large Cap Growth Fund Class A		10.71%11.31%7.44%1.75%0.97%8.04%2.87%3.66%9.96%4.09%2.74%9.23%
SCRZX
AB Small Cap Core Portfolio		9.24%10.74%15.00%8.51%8.47%5.95%0.51%0.47%8.63%6.37%0.28%0.00%

Часто задаваемые вопросы

APGAX and SCRZX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCRZX has higher volatility (5.17%) compared to APGAX (3.20%). In terms of maximum drawdown, APGAX dropped -67.19% vs SCRZX's -44.82%.

SCRZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APGAX и SCRZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор