PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APGAX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APGAX с IOLZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) и ICON Equity Fund (IOLZX).

APGAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности APGAX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APGAX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APGAX
AB Large Cap Growth Fund Class A		-9.74%12.96%25.09%34.66%-28.96%28.60%34.05%33.77%1.97%31.36%
IOLZX
ICON Equity Fund		2.04%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%

Доходность по периодам

С начала года, APGAX показывает доходность -9.74%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции APGAX превзошли акции IOLZX по среднегодовой доходности: 14.55% против 12.17% соответственно.

APGAX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.63%
С начала года
-9.74%
6 месяцев
-9.77%
1 год
10.66%
3 года*
15.44%
5 лет*
8.86%
10 лет*
14.55%

IOLZX

1 день
3.78%
1 месяц
-4.73%
С начала года
2.04%
6 месяцев
4.94%
1 год
23.81%
3 года*
15.83%
5 лет*
7.18%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Large Cap Growth Fund Class A

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с APGAX:
APGAX с PRWAXAPGAX с FXAIXAPGAX с VOOAPGAX с GAIOXAPGAX с FKUTXAPGAX с TPLGXAPGAX с VOOG
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с ICTEXIOLZX с FDTEX

Сравнение комиссий APGAX и IOLZX

APGAX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.

IOLZX
ICON Equity Fund
APGAX
AB Large Cap Growth Fund Class A

Доходность на риск

APGAX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APGAX
Ранг доходности на риск APGAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APGAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGAX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APGAX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APGAXIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

1.02

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.52

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.21

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

1.54

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.86

5.07

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APGAX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APGAX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа IOLZX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APGAX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APGAXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.02

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.34

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.55

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.36

+0.16

Корреляция

Корреляция между APGAX и IOLZX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APGAX и IOLZX

Дивидендная доходность APGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.53%, что больше доходности IOLZX в 10.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APGAX
AB Large Cap Growth Fund Class A		12.53%11.31%7.44%1.75%0.97%8.04%2.87%3.66%9.96%4.09%2.74%9.23%
IOLZX
ICON Equity Fund		10.48%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APGAX и IOLZX

Максимальная просадка APGAX за все время составила -67.19%, что больше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APGAX и IOLZX.

Загрузка...

Показатели просадок

APGAXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.19%

-56.03%

-11.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.33%

-15.69%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.04%

-27.77%

-6.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.04%

-41.04%

+7.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.32%

-10.48%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.51%

-12.71%

-6.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

4.76%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности APGAX и IOLZX

Текущая волатильность для AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) составляет 6.50%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что APGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APGAXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

7.90%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

14.56%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.19%

23.81%

-3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.18%

21.38%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.63%

22.28%

-2.65%