PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APGAX с FTEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APGAX с FTEC

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).

APGAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APGAX или FTEC.

Корреляция

Корреляция между APGAX и FTEC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности APGAX и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
138.90%
627.86%
APGAX
FTEC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APGAX:

-0.00

FTEC:

0.37

Коэф-т Сортино

APGAX:

0.16

FTEC:

0.72

Коэф-т Омега

APGAX:

1.02

FTEC:

1.10

Коэф-т Кальмара

APGAX:

-0.00

FTEC:

0.41

Коэф-т Мартина

APGAX:

-0.01

FTEC:

1.42

Индекс Язвы

APGAX:

8.64%

FTEC:

7.90%

Дневная вол-ть

APGAX:

23.89%

FTEC:

30.24%

Макс. просадка

APGAX:

-69.97%

FTEC:

-34.95%

Текущая просадка

APGAX:

-17.03%

FTEC:

-15.47%

Доходность по периодам

С начала года, APGAX показывает доходность -7.34%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью -11.96%. За последние 10 лет акции APGAX уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 8.61% против 18.67% соответственно.

APGAX

С начала года

-7.34%

1 месяц

1.30%

6 месяцев

-11.61%

1 год

-0.88%

5 лет

9.83%

10 лет

8.61%

FTEC

С начала года

-11.96%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

-9.01%

1 год

9.02%

5 лет

19.67%

10 лет

18.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий APGAX и FTEC

APGAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

APGAX
AB Large Cap Growth Fund Class A
График комиссии APGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
APGAX: 0.84%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
График комиссии FTEC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTEC: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APGAX и FTEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APGAX
Ранг риск-скорректированной доходности APGAX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APGAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг риск-скорректированной доходности FTEC, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTEC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APGAX c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа APGAX, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
APGAX: -0.00
FTEC: 0.37
Коэффициент Сортино APGAX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
APGAX: 0.16
FTEC: 0.72
Коэффициент Омега APGAX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
APGAX: 1.02
FTEC: 1.10
Коэффициент Кальмара APGAX, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
APGAX: -0.00
FTEC: 0.41
Коэффициент Мартина APGAX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
APGAX: -0.01
FTEC: 1.42

Показатель коэффициента Шарпа APGAX на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APGAX и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.00
0.37
APGAX
FTEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов APGAX и FTEC

APGAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
APGAX
AB Large Cap Growth Fund Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.55%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%

Просадки

Сравнение просадок APGAX и FTEC

Максимальная просадка APGAX за все время составила -69.97%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APGAX и FTEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.03%
-15.47%
APGAX
FTEC

Волатильность

Сравнение волатильности APGAX и FTEC

Текущая волатильность для AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) составляет 14.67%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 19.46%. Это указывает на то, что APGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.67%
19.46%
APGAX
FTEC