PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APGAX с AWPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APGAX с AWPAX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) и AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX).

APGAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. AWPAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 июн. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности APGAX и AWPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) и AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APGAX и AWPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APGAX
AB Large Cap Growth Fund Class A		-9.02%12.96%25.09%34.66%-28.96%28.60%34.05%33.77%1.97%31.36%
AWPAX
AB Sustainable International Thematic Fund		-4.01%13.57%-0.32%13.09%-26.80%9.20%29.55%26.88%-17.50%34.46%

Доходность по периодам

С начала года, APGAX показывает доходность -9.02%, что значительно ниже, чем у AWPAX с доходностью -4.01%. За последние 10 лет акции APGAX превзошли акции AWPAX по среднегодовой доходности: 14.67% против 5.55% соответственно.

APGAX

1 день
0.05%
1 месяц
-6.12%
С начала года
-9.02%
6 месяцев
-9.30%
1 год
16.08%
3 года*
15.70%
5 лет*
9.03%
10 лет*
14.67%

AWPAX

1 день
-0.77%
1 месяц
-5.08%
С начала года
-4.01%
6 месяцев
-4.42%
1 год
10.60%
3 года*
4.75%
5 лет*
-0.39%
10 лет*
5.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Large Cap Growth Fund Class A

AB Sustainable International Thematic Fund

Часто сравнивают с APGAX:
APGAX с PRWAXAPGAX с FXAIXAPGAX с VOOAPGAX с GAIOXAPGAX с FKUTXAPGAX с TPLGXAPGAX с VOOG
Часто сравнивают с AWPAX:
AWPAX с AGD.AXAWPAX с APHIXAWPAX с GTMIXAWPAX с PZRIXAWPAX с EPDPXAWPAX с IVFIXAWPAX с APGZX

Сравнение комиссий APGAX и AWPAX

APGAX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии AWPAX в 1.03%.

AWPAX
AB Sustainable International Thematic Fund
APGAX
AB Large Cap Growth Fund Class A

Доходность на риск

APGAX vs. AWPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APGAX
Ранг доходности на риск APGAX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APGAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGAX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
AWPAX
Ранг доходности на риск AWPAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWPAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWPAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWPAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWPAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWPAX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APGAX c AWPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) и AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APGAXAWPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.48

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

0.79

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.11

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

0.67

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.79

2.53

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APGAX vs. AWPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APGAX на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AWPAX равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APGAX и AWPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APGAXAWPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.48

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

-0.02

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.33

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.32

+0.19

Корреляция

Корреляция между APGAX и AWPAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APGAX и AWPAX

Дивидендная доходность APGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.43%, тогда как AWPAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APGAX
AB Large Cap Growth Fund Class A		12.43%11.31%7.44%1.75%0.97%8.04%2.87%3.66%9.96%4.09%2.74%9.23%
AWPAX
AB Sustainable International Thematic Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.52%7.00%1.67%1.11%14.44%0.00%0.77%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APGAX и AWPAX

Максимальная просадка APGAX за все время составила -67.19%, что больше максимальной просадки AWPAX в -63.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APGAX и AWPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

APGAXAWPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.19%

-63.00%

-4.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.33%

-13.44%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.04%

-38.13%

+4.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.04%

-38.13%

+4.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.62%

-12.37%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.50%

-18.85%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

3.55%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности APGAX и AWPAX

Текущая волатильность для AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) составляет 6.49%, в то время как у AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что APGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APGAXAWPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

8.31%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

12.38%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.19%

17.44%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.17%

17.12%

+3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.62%

16.68%

+2.94%