Сравнение APFWX с AUXFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Value Income Fund (APFWX) и Auxier Focus Fund (AUXFX).
APFWX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 февр. 2022 г.. AUXFX управляется Auxier Funds. Фонд был запущен 9 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности APFWX и AUXFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APFWX и AUXFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
APFWX Artisan Value Income Fund | 1.75% | 9.35% | 9.69% | 10.87% | -3.86% |
AUXFX Auxier Focus Fund | 1.73% | 15.23% | 11.31% | 9.76% | 0.36% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: APFWX показывает доходность 1.75%, а AUXFX немного ниже – 1.73%.
APFWX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- 9.46%
- 3 года*
- 10.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AUXFX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- 12.14%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APFWX и AUXFX
APFWX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии AUXFX в 0.92%.
Доходность на риск
APFWX vs. AUXFX — Ранг доходности на риск
APFWX
AUXFX
Сравнение APFWX c AUXFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Value Income Fund (APFWX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APFWX | AUXFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.00 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.45 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 1.62 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.08 | 6.96 | -3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APFWX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.00 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.57 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между APFWX и AUXFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APFWX и AUXFX
Дивидендная доходность APFWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности AUXFX в 2.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APFWX Artisan Value Income Fund | 2.15% | 1.61% | 2.38% | 2.62% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AUXFX Auxier Focus Fund | 2.79% | 2.84% | 3.41% | 4.38% | 3.02% | 2.49% | 2.36% | 6.03% | 6.82% | 5.52% | 2.77% | 5.76% |
Просадки
Сравнение просадок APFWX и AUXFX
Максимальная просадка APFWX за все время составила -16.00%, что меньше максимальной просадки AUXFX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APFWX и AUXFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APFWX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.00% | -39.82% | +23.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.20% | -8.19% | -3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -3.90% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.76% | -4.44% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 1.90% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности APFWX и AUXFX
Artisan Value Income Fund (APFWX) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с Auxier Focus Fund (AUXFX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что APFWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APFWX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 3.37% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.68% | 6.55% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 12.14% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.78% | 12.22% | +1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.78% | 15.20% | -1.42% |