Сравнение APFWX с ARTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Value Income Fund (APFWX) и Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX).

APFWX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 февр. 2022 г.. ARTRX управляется Artisan. Фонд был запущен 22 сент. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности APFWX и ARTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Value Income Fund (APFWX) и Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APFWX и ARTRX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
APFWX Artisan Value Income Fund	1.75%	9.35%	9.69%	10.87%	-3.86%
ARTRX Artisan Global Opportunities Fund Class I	-4.34%	8.91%	14.82%	23.02%	-3.05%

Доходность по периодам

С начала года, APFWX показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у ARTRX с доходностью -4.34%.

APFWX

1 день: 1.45%

1 месяц: -5.26%

С начала года: 1.75%

6 месяцев: 3.81%

1 год: 9.46%

3 года*: 10.09%

5 лет*: —

10 лет*: —

ARTRX

1 день: 3.30%

1 месяц: -5.03%

С начала года: -4.34%

6 месяцев: -7.40%

1 год: 8.45%

3 года*: 10.49%

5 лет*: 3.12%

10 лет*: 10.63%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Artisan Value Income Fund

Название символа

Artisan Global Opportunities Fund Class I

Часто сравнивают с APFWX:

APFWX с VTV APFWX с TOWFX APFWX с ARTMX APFWX с ARTYX APFWX с SWLVX APFWX с ACIIX APFWX с ARTGX

Часто сравнивают с ARTRX:

ARTRX с ARTKX ARTRX с DFAI ARTRX с VOO ARTRX с VFINX ARTRX с CGDG ARTRX с VTIAX ARTRX с QQQ

Сравнение комиссий APFWX и ARTRX

APFWX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии ARTRX в 1.14%.

APFWX

Artisan Value Income Fund

ARTRX

Artisan Global Opportunities Fund Class I

Доходность на риск

APFWX vs. ARTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

APFWX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ARTRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APFWX c ARTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Value Income Fund (APFWX) и Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	APFWX	ARTRX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.64	0.51	+0.13
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.99	0.82	+0.17
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.11	+0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.75	0.53	+0.22
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.08	1.59	+1.49
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APFWX vs. ARTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APFWX на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARTRX равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APFWX и ARTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	APFWX	ARTRX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.64	0.51	+0.13
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.16	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.56	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.51	0.50	+0.02

Корреляция

Корреляция между APFWX и ARTRX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APFWX и ARTRX

Дивидендная доходность APFWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности ARTRX в 3.74%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
APFWX Artisan Value Income Fund	2.15%	1.61%	2.38%	2.62%	2.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ARTRX Artisan Global Opportunities Fund Class I	3.74%	3.57%	12.34%	2.30%	0.00%	10.78%	6.67%	6.94%	7.32%	4.15%	0.17%	0.70%

Просадки

Сравнение просадок APFWX и ARTRX

Максимальная просадка APFWX за все время составила -16.00%, что меньше максимальной просадки ARTRX в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APFWX и ARTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

	APFWX	ARTRX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-16.00%	-46.00%	+30.00%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.20%	-12.71%	+1.51%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-38.37%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-38.37%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.89%	-9.83%	+3.94%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.76%	-8.30%	+4.54%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.73%	4.21%	-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности APFWX и ARTRX

Текущая волатильность для Artisan Value Income Fund (APFWX) составляет 3.83%, в то время как у Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что APFWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	APFWX	ARTRX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.83%	6.44%	-2.61%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.68%	11.16%	-3.48%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.38%	17.67%	-3.29%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.78%	19.71%	-5.93%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	13.78%	18.96%	-5.18%

Сравнение APFWX с ARTRX

Доходность

Сравнение доходности APFWX и ARTRX

Сравнение доходности по годам APFWX и ARTRX

Доходность по периодам

APFWX

ARTRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий APFWX и ARTRX

Доходность на риск

APFWX vs. ARTRX — Ранг доходности на риск

APFWX

ARTRX

Сравнение APFWX c ARTRX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

APFWX vs. ARTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов APFWX и ARTRX

Просадки

Сравнение просадок APFWX и ARTRX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности APFWX и ARTRX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)