PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APFWX с APFPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APFWX с APFPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Value Income Fund (APFWX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX).

APFWX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 февр. 2022 г.. APFPX управляется Artisan. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности APFWX и APFPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Value Income Fund (APFWX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APFWX и APFPX

2026 (YTD)2025202420232022
APFWX
Artisan Value Income Fund		1.75%9.35%9.69%10.87%-5.75%
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund		3.93%10.21%11.33%6.67%6.73%

Доходность по периодам

С начала года, APFWX показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у APFPX с доходностью 3.93%.

APFWX

1 день
1.45%
1 месяц
-5.26%
С начала года
1.75%
6 месяцев
3.81%
1 год
9.46%
3 года*
10.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

APFPX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.42%
С начала года
3.93%
6 месяцев
7.17%
1 год
13.10%
3 года*
9.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Value Income Fund

Artisan Global Unconstrained Fund

Часто сравнивают с APFWX:
APFWX с VTVAPFWX с TOWFXAPFWX с ARTMXAPFWX с ARTYXAPFWX с ARTGXAPFWX с SWLVXAPFWX с ACIIX
Часто сравнивают с APFPX:
APFPX с RPIDXAPFPX с FBNDAPFPX с AFLIXAPFPX с DCAIXAPFPX с MWCIXAPFPX с APFDXAPFPX с SUBFX

Сравнение комиссий APFWX и APFPX

APFWX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии APFPX в 1.54%.

APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund
APFWX
Artisan Value Income Fund

Доходность на риск

APFWX vs. APFPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APFWX
Ранг доходности на риск APFWX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFWX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFWX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFWX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFWX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFWX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
APFPX
Ранг доходности на риск APFPX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFPX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFPX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFPX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFPX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFPX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APFWX c APFPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Value Income Fund (APFWX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APFWXAPFPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

4.93

-4.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

7.15

-6.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

2.24

-1.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

7.19

-6.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.08

37.83

-34.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APFWX vs. APFPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APFWX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа APFPX равного 4.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APFWX и APFPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APFWXAPFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

4.93

-4.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

3.71

-3.20

Корреляция

Корреляция между APFWX и APFPX составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APFWX и APFPX

Дивидендная доходность APFWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности APFPX в 4.92%

TTM2025202420232022
APFWX
Artisan Value Income Fund		2.15%1.61%2.38%2.62%2.10%
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund		4.92%4.01%6.18%6.89%8.60%

Просадки

Сравнение просадок APFWX и APFPX

Максимальная просадка APFWX за все время составила -16.00%, что больше максимальной просадки APFPX в -2.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APFWX и APFPX.

Загрузка...

Показатели просадок

APFWXAPFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.00%

-2.10%

-13.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-1.73%

-9.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-0.09%

-5.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-0.25%

-3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

0.33%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности APFWX и APFPX

Artisan Value Income Fund (APFWX) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что APFWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APFWXAPFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

1.19%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

1.86%

+5.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

2.64%

+11.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

2.75%

+11.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.78%

2.75%

+11.03%