Сравнение APFPX с EIGMX
APFPX (Artisan Global Unconstrained Fund) and EIGMX (Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 3 years, APFPX returned 9.48%/yr vs 9.38%/yr for EIGMX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. APFPX charges 1.54%/yr vs 0.76%/yr for EIGMX.
Доходность
Сравнение доходности APFPX и EIGMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APFPX показывает доходность 4.00%, что значительно ниже, чем у EIGMX с доходностью 4.26%.
APFPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 4.00%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 11.91%
- 3 года*
- 9.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIGMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- 12.12%
- 3 года*
- 9.38%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 4.94%
Сравнение доходности по годам APFPX и EIGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
APFPX Artisan Global Unconstrained Fund | 4.00% | 10.21% | 11.33% | 6.67% | 6.73% |
EIGMX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund | 4.26% | 11.37% | 8.69% | 6.99% | 2.70% |
Correlation
The correlation between APFPX and EIGMX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APFPX vs. EIGMX — Ранг доходности на риск
APFPX
EIGMX
Сравнение APFPX c EIGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APFPX | EIGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.25 | 3.29 | -1.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.50 | 8.52 | +4.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 61.14 | 30.93 | +30.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APFPX | EIGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.91 | 6.67 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.54 | 1.60 | +1.94 |
Просадки
Сравнение просадок APFPX и EIGMX
Максимальная просадка APFPX за все время составила -2.10%, что меньше максимальной просадки EIGMX в -9.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APFPX и EIGMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APFPX | EIGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.10% | -9.42% | +7.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.90% | -1.44% | +0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.02% | -1.63% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | 0.00% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -0.92% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 0.40% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности APFPX и EIGMX
Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) имеет более высокую волатильность в 0.48% по сравнению с Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что APFPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APFPX | EIGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 0.45% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.09% | 1.61% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47% | 1.84% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.75% | 2.61% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.75% | 2.50% | +0.25% |
Сравнение комиссий APFPX и EIGMX
APFPX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии EIGMX в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APFPX и EIGMX
Дивидендная доходность APFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности EIGMX в 6.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APFPX Artisan Global Unconstrained Fund | 4.59% | 4.01% | 6.18% | 6.89% | 8.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EIGMX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund | 6.67% | 5.72% | 6.16% | 5.79% | 4.78% | 4.18% | 4.37% | 5.44% | 3.72% | 3.42% | 4.02% | 5.54% |
Часто задаваемые вопросы
APFPX and EIGMX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APFPX has higher volatility (0.48%) compared to EIGMX (0.45%). In terms of maximum drawdown, APFPX dropped -2.10% vs EIGMX's -9.42%.
EIGMX currently has the higher Sharpe Ratio (6.67 vs 4.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APFPX и EIGMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор