Сравнение APFOX с ARTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX) и Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX).

APFOX управляется Artisan. Фонд был запущен 6 апр. 2022 г.. ARTRX управляется Artisan. Фонд был запущен 22 сент. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности APFOX и ARTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX) и Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APFOX и ARTRX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
APFOX Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund	0.62%	13.45%	10.61%	11.44%	7.85%
ARTRX Artisan Global Opportunities Fund Class I	-4.34%	8.91%	14.82%	23.02%	-10.25%

Доходность по периодам

С начала года, APFOX показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у ARTRX с доходностью -4.34%.

APFOX

1 день: 0.28%

1 месяц: -2.06%

С начала года: 0.62%

6 месяцев: 4.81%

1 год: 13.48%

3 года*: 10.92%

5 лет*: —

10 лет*: —

ARTRX

1 день: 3.30%

1 месяц: -5.03%

С начала года: -4.34%

6 месяцев: -7.40%

1 год: 8.45%

3 года*: 10.49%

5 лет*: 3.12%

10 лет*: 10.63%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund

Название символа

Artisan Global Opportunities Fund Class I

Часто сравнивают с APFOX:

APFOX с EADOX APFOX с EEIAX APFOX с DBLLX APFOX с BXMIX APFOX с AGEPX APFOX с APFDX APFOX с APFPX

Часто сравнивают с ARTRX:

ARTRX с ARTKX ARTRX с DFAI ARTRX с VOO ARTRX с VFINX ARTRX с CGDG ARTRX с VTIAX ARTRX с VTI

Сравнение комиссий APFOX и ARTRX

APFOX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии ARTRX в 1.14%.

APFOX

Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund

ARTRX

Artisan Global Opportunities Fund Class I

Доходность на риск

APFOX vs. ARTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

APFOX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ARTRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APFOX c ARTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX) и Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	APFOX	ARTRX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	3.89	0.51	+3.37
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	4.98	0.82	+4.17
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	2.02	1.11	+0.91
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.86	0.53	+3.33
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	14.98	1.59	+13.39
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APFOX vs. ARTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APFOX на текущий момент составляет 3.89, что выше коэффициента Шарпа ARTRX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APFOX и ARTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	APFOX	ARTRX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.89	0.51	+3.37
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.16	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.56	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	3.01	0.50	+2.51

Корреляция

Корреляция между APFOX и ARTRX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APFOX и ARTRX

Дивидендная доходность APFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности ARTRX в 3.74%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
APFOX Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund	7.54%	5.71%	9.39%	9.03%	7.17%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ARTRX Artisan Global Opportunities Fund Class I	3.74%	3.57%	12.34%	2.30%	0.00%	10.78%	6.67%	6.94%	7.32%	4.15%	0.17%	0.70%

Просадки

Сравнение просадок APFOX и ARTRX

Максимальная просадка APFOX за все время составила -5.69%, что меньше максимальной просадки ARTRX в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APFOX и ARTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

	APFOX	ARTRX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-5.69%	-46.00%	+40.31%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.21%	-12.71%	+9.50%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-38.37%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-38.37%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.94%	-9.83%	+6.89%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-0.72%	-8.30%	+7.58%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.83%	4.21%	-3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности APFOX и ARTRX

Текущая волатильность для Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX) составляет 1.52%, в то время как у Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что APFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	APFOX	ARTRX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.52%	6.44%	-4.92%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.23%	11.16%	-8.93%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.47%	17.67%	-14.20%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	3.76%	19.71%	-15.95%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	3.76%	18.96%	-15.20%

Сравнение APFOX с ARTRX

Доходность

Сравнение доходности APFOX и ARTRX

Сравнение доходности по годам APFOX и ARTRX

Доходность по периодам

APFOX

ARTRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий APFOX и ARTRX

Доходность на риск

APFOX vs. ARTRX — Ранг доходности на риск

APFOX

ARTRX

Сравнение APFOX c ARTRX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

APFOX vs. ARTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов APFOX и ARTRX

Просадки

Сравнение просадок APFOX и ARTRX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности APFOX и ARTRX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)