Сравнение APFOX с APHFX

С начала года, APFOX показывает доходность 0.34%, что значительно выше, чем у APHFX с доходностью -1.94%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

APFOX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии APHFX в 0.71%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX) и Artisan High Income Fund Class I (APHFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа APFOX на текущий момент составляет 3.80, что выше коэффициента Шарпа APHFX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APFOX и APHFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между APFOX и APHFX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность APFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что больше доходности APHFX в 6.62%

Максимальная просадка APFOX за все время составила -5.69%, что меньше максимальной просадки APHFX в -21.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APFOX и APHFX.

Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с Artisan High Income Fund Class I (APHFX) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что APFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APHFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.